KD01策略丨SuperTrend+空头波段

大家好，今天我们开始开始第一期（我本人）可达鸭实盘策略发布（大家实操随意）。在上个月我们正式成立了该社群，我在成立之初，给大家免费发布了一期可量化、可主观的看盘指标——KD00。该策略是以前通过TradingViews进行主观参考交易的逻辑，如下图所示：

通过历史主观策略逻辑，结合交易的总结和经验。在此基础上，将该可视化主观交易方法进行迭代升级，我们加入了进场过滤以及出场逻辑，形成了今天的KD01量化（可实盘）策略。

一、策略逻辑

该策略逻辑我们基于和延续SF-SuperTend系列中的CTA中高频策略，替代TV中的（high+low）/2的线性变化，以及弥补出场逻辑中的空白。

进场逻辑：

我们在SF-SuperTend系列中构造了N个不同的低延迟均线算法，具体我们不在赘述，感兴趣大家可以去“松鼠宽客”自行查找。我们首先构建上下波动率轨道，如下图所示：

第二步，我们根据低延迟均线与波动率上下轨关系，对波动率上下轨道进行规约限制，这一块是构造SuperTend的核心所在。

第三步，低延迟均线与规约后的波动率上下轨关系，进行多空信号的生成判断。如下图所示：

第四步，我们最后构造SuperTrend，如下图所示：

以上就是我们主要进场逻辑的部分代码演示，Multicharts的可视化我们如下图所示：

出场逻辑：

出场方面我们延续采用Krange出场模板法，关于Krange大体逻辑如下图所示：

其中我们通过ER效率系数自适应控制range的幅度，以此达到跟踪止盈止损线的迭代，如下图所示：

空头方面，正在测试和数据分析多空结构的定量分析，初步表明：数字货币比期货和股票市场，具有更为畸形的多空不同分布特征，因此我们在空头进行了目标利润离场逻辑。如下图所示：

具体拆开前后段，如下图所示：

二、绩效

我们选择了上图所示几个品种，有主流，也有非主流，当然这几个的市值是相对有一定额度的。

手续费我们按照开平各千一进行测试，如下图所示：

因为滑点这个东西比较玄学，不像传统金融市场，可以按照固定的跳数进行计算。我们用翻倍的手续费来代替一定程度滑点进行测试。

7个品种多空组合绩效

同时我们优化过程中，利用参数3D可视化图，抛弃这些参数孤岛与参数不稳定区域，如下图所示：

       最后，我们进行10万次的蒙特卡洛模拟，如下图所示：

蒙特卡罗模拟是常用的概率分析方法，在开发策略过程中，除了构思策略，数据准备清洗，调试等，以及后续的参数优化，得到最后模型型并不意味着回测检验的结束。

有条件的一般要对交易记录和净值曲线进行深度分析，说是深度分析，简单来说就是一笔一笔对，当然具体还有很多层面和其他考虑。但是主要目的是评估模型的预测能力。评估策略运行潜在风险，不管如何小心谨慎地优化参数，都不可避免地挖掘了样本数据，一旦部署策略，真实回撤可能显著大于回测。

蒙特卡罗将交易纪录，每一笔交易的pnl，进行重复抽样，既可以有放回抽样，也可以是不放回抽样，然后计算每一条模拟的净值曲线的样本统计。说的简单直白一些，例如上个月某一周的净值曲线，与这个月某一周净值曲线拼接起来，这种重复抽烟拼接会形成一个新的净值曲线，这就是进行模拟。

上图中我们经过10万次的模拟，最大风险回撤在1900左右，而这与我们现在组合的最大回撤2000比较接近，甚至还微微小于这个值。说明经过10万次的模拟计算回测，没有再大的极端回撤出现了。

三、实盘建议

我们依据MC国际版开发，所有的测试与工具目前全部是基于MC国际版功能，我们还提供VNPY版本，但不同语言与开发工具所计算偏差不能100%复现结果。

1、根据品种相对波动，组合品种资金大小

2、可以根据该策略改编为做多的现货策略

3、调整MC中的合约杠杆20倍→10倍、7倍（我个人喜欢7）不等

4、不建议多空揉在一起，同参数，更不建议所有品种所谓的同周期同参数，伪科学我们不宣传，害人的普适性我们抵制。（不懂的可以加入可达鸭社群管理员，私信我，我会用数据告诉你）

由于各平台差异，回测绩效以MC版本为准！！！

本策略仅作实盘参考使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

 

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