【SandQuant 开源工具】 TradeTime 灵活操作交易日历的python库
TradeTime
TradeTime是针对交易开发的日期时间工具，在计算上和python标准库datetime完美结合，可以灵活对日期时间进行运算操作。
- 支持和
datetime结合使用； - 目前只支持A股交易日期和交易时间，可自行导入交易日历或任意工作日历；
- 当前A股交易时间为：09:30-11:30为早盘，11:30-13:00为盘中休市，13:00-15:00为午盘；
- 具体使用，可查看说明文档；
链接 Link
- Home: https://doc.sandquant.com
- GitHub: https://github.com/Sand-Quant/TradeTime
- Doc: https://tradetime.readthedocs.io/en/latest
- PYPI: https://pypi.org/project/TradeTime
导入
pip install tradetime
import tradetime
通过以下场景来看看tradetime的作用：
-
当前交易日
-
判断某一天是否为交易日
-
判断某一天非交易日类型
-
获取一段时间的交易日历
-
日期运算符
-
获取某月月底最后一个交易日
-
格式转换
-
…
当前交易日
# 假设今天为 2022-03-20
>>> tradetime.date.current()
date(year=2022, month=3, day=21, freq='D')
>>> tradetime.date.current('W')
date(year=2022, month=3, day=25, freq='W')
>>> tradetime.date.current('Q')
date(year=2022, month=3, day=31, freq='Q')
# 假设今天为 2022-01-01非交易日
>>> tradetime.date.current()
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: The date is external break, missing param if_break.
>>> tradetime.date.current(if_break='past')
date(year=2019, month=12, day=31, freq='D')
判断某一天是否为交易日
>>> tradetime.date.is_trading(datetime.date(2022, 3, 18))
True
>>> tradetime.date.is_trading(datetime.date(2022, 3, 19))
False
判断某一天非交易日类型
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'D')
'external break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'W')
'internal break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'M')
'external break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'Q')
'external break'
>>> tradetime.date.break_type(20200101, 'Y')
'external break'
获取一段时间的交易日历
# 一段时间的open bars
>>> tradetime.date.bars(datetime.date(2022, 2, 1), datetime.date(2022, 3, 12), freq='W', is_open=True)
0 2022-02-07
1 2022-02-14
2 2022-02-21
3 2022-02-28
4 2022-03-07
# 一段时间的close bars
>>> tradetime.date.bars(datetime.date(2022, 2, 1), datetime.date(2022, 3, 12), freq='W')
0 2022-02-11
1 2022-02-18
2 2022-02-25
3 2022-03-04
4 2022-03-11
Name: date, dtype: object
# 允许溢出
>>> tradetime.date.bars(datetime.date(2022, 2, 1), datetime.date(2022, 3, 12), freq='W', overflow=True)
0 2022-02-11
1 2022-02-18
2 2022-02-25
3 2022-03-04
4 2022-03-11
5 2022-03-18
日期运算符
-
和
int，进行bar位移# 加法 >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + 3 date(year=2022, month=3, day=23, freq='D') >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='W') + 3 date(year=2022, month=4, day=8, freq='W') # 减法 >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') - 3 date(year=2022, month=3, day=15, freq='D') >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='W') - 3 date(year=2022, month=2, day=25, freq='W') # 不建议反向进行加减，这样做会很奇怪 >>> tradetime.date.operation_inverse = True # 必须设置后才可以反向运算 >>> 3 + tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') date(year=2022, month=3, day=23, freq='D') >>> 3 - tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') date(year=2022, month=3, day=15, freq='D') -
和
tradetime.bardelta，进行bar位移>>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + tradetime.bardelta(date_bars=2) date(year=2022, month=3, day=22, freq='D') # 必须频率一致 >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + tradetime.bardelta(date_bars=2, date_freq='Q') Traceback (most recent call last): ... ValueError: 2022-03-18 is not in freq 'Q' >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') - tradetime.bardelta(date_bars=2) date(year=2022, month=3, day=16, freq='D') # 同样不建议反向进行加减，这样做会很奇怪 -
和
datetime.delta，进行时间位移，而不是bar位移，不考虑是否为交易日；>>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='D') + datetime.timedelta(days=2) date(year=2022, month=3, day=20, freq='D') >>> tradetime.date(2022, 3, 18, freq='W') + datetime.timedelta(days=3) date(year=2022, month=3, day=21, freq='W') # 同样不建议反向进行加减，这样做会很奇怪
获取某月月底最后一个交易日
>>> tradetime.date.get_close(2021, m=7)
date(year=2021, month=7, day=30, freq='M')
>>> tradetime.date.get_close(2021, q=3)
date(year=2021, month=9, day=30, freq='Q')
格式转换
>>> tradetime.date(2022, 1, 4).py_date()
datetime.date(2022, 1, 4)
>>> tradetime.date(2022, 1, 4).pd_date()
DatetimeIndex(['2022-01-04'], dtype='datetime64[ns]', freq=None)
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