Bigquant-平台5.53夏普高质量-龙头战法AI量化实战策略开发（一）

大家好，我是sevencat/woshisilvio, 是一位bigquant宽邦人工智能平台的策略开发者。

2020年获Bigquant年度最佳策略开发者，多个策略曾荣登顶天梯榜1，天梯策略综合排名百强，实盘收益今年将近130%已经

 

目前已经开发了 龙头战法一系列的AI量化选股测量略，在平台上广受用户好评，单个策略4个月收益率最高达到200%

 

 

 https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=48215

https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=49876

许多朋友都会跟我讨论这类型策略如何开发，那么今天我将带领大家，一同剖析一下，龙头战法 这类型的追涨杀跌策略，是怎么做出来的。

蛮多在股市里热衷做超短线追热点和题材股的朋友，他们会喜欢去抓短线的龙头，也就是那种容易连板，噌噌噌几个涨停的股票，只要抓到一次，收益就会非常爆炸。那这样一类型的股票有没有一些规律可以总结呐？  我们是否可以通过AI算法来捕捉这种规律呢？

下面我们来看一看是否可以通过Bigqunat平台做出AI量化龙头战法--策略

首先，我们先创建一个默认的AI策略模板，需要 在输入特征列表里 准备一些跟股票涨停有关的因子。

price_limit_status_5/volatility_5_0 #代表5日前的涨跌停状态 除以➗ 五日的波动率

daily_return_3/rank_avg_amount_3#代表3日前的收益率/三日前成交量的排名

(-1*volume_0/mean(volume_0,25))#代表 -1乘以（当天的成交量/25日内的成交量平均）

 一般我们做龙头超短线，都是2-3天内结束战斗，不会拿很长，所以标注模块，对计算收益率的进行标注时候尽量把时间缩小到1-2天，也就是  shift（close，-2）/shift(open,-1)#代表未来2天的收益  或者  shift（close，-3）/shift(open,-1)#代表未来3天的收益

 同时，我们要对数据进行过滤   记得要选那些放1.5倍量的股票

紧接着，我们为了让标注的样本更具体，我们会选择对样本进行过滤 和降噪。（因为金融市场里面的杂音很多，如果不把样本具体化，算法是没有办法很好去拟合我们的数据的）

 通过数据过滤模块  把一些会带来杂音的数据剔除掉

去除ST

筛选出均线多头

做一个反抽的龙头股票的抓取模式（如下图就是一个典型的横盘缩量，再长线放大阳线突破的案例）样本

 下面是训练的结果，我们可以把交割单pou出来看一看，到底为什么策略会亏钱，还有回撤最大在哪一段，是否能把那些明显踩雷的股票，通过数据过滤 拟合掉，提升策略的收益

哈哈，看来随手做出来的效果还不是很好，下一篇我们再来看看如何优化这个策略