tushare之“前复权”

复权问题描述

通过上一篇文章《量化交易系统之python+mysql（二）》的内容，已经可以将需要的实时A股数据写入到mysql，与股票分析软件做对比，“开盘价”，“收盘价”等，却发现，有的数据相同，有的数据完全不一样，同样是通过tushare接口（daily）获取的，怎么会这种差异？

pro = ts.pro_api()

df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20180701', end_date='20180718')

然后通过比较发现，我习惯用的股票分析软件，设置了“复权”！复权以后，各种各种技术指标才便于分析。

 

为什么要设置复权？

复权的概念：

所谓复权就是对股价和成交量进行权息修复，按照股票的实际涨跌绘制股价走势图,并把成交量调整为相同的股本口径。股票除权、除息之后，股价随之产生了变化，但实际成本并没有变化。

前复权即就是保持现有价位不变，将以前的价格缩减，将除权前的K线向下平移，使图形吻合，保持股价走势的连续性。前复权即就是保持现有价位不变，将以前的价格缩减，将除权前的K线向下平移，使图形吻合，保持股价走势的连续性。

后复权就是在K线图上以除权前的价格为基准来测算除权后股票的市场成本价。就是把除权后的价格按以前的价格换算过来。简单的说，就是保持先前的价格不变，而将以后的价格增加。

（参考文献：前复权 后复权和不复权是什么意思）

 

复权问题的解决方案

所以，技术分析一般选择前复权；

可以通过tushare的另外一个接口进行获取数据，tushare官方例子如下：

#取000001的前复权行情
df = ts.pro_bar(ts_code='000001.SZ', adj='qfq', start_date='20180101', end_date='20181011')

实际使用，不同版本调用可能存在一定差异，我使用的版本必须加入参数pro_api：

import tushare as ts


pro = ts.pro_api()

#qfq,前复权； hfq,后复权
#返回dataframe结构：ts_code/trade_date/open/high/low/close/pre_close/change/pct_chg/vol/amount
df = ts.pro_bar(ts_code=code, pro_api=pro, adj='qfq', start_date=startDay,end_date=endDay,retry_count=2)

tushare的源码中，给出的返回值注释是：

Return
    ----------
    DataFrame
    code:代码
    open：开盘close/high/low/vol成交量/amount成交额/maN均价/vr量比/tor换手率

而实际上，dataframe类型的返回值，并不是

open：开盘close/high/low/vol成交量/amount成交额/maN均价/vr量比/tor换手率

的组成结构，而是与daily接口一样：

#返回dataframe结构：ts_code/trade_date/open/high/low/close/pre_close/change/pct_chg/vol/amount

那么，dataframe类型的数据，如何转换成mysql可以存储的数据呢？欲知后事如何，请听下文《python dataframe类型转换后存入mysql》分解...