python量化交易策略——唐奇安通道和海龟策略（1）

本文采用唐奇安通道和海龟策略相结合的方式

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
import numpy as np
import pandas as pd
from gm.api import *

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本策略基于海龟交易法的唐奇安通道。
以价格突破唐奇安通道的上下轨作为开仓信号，N倍ATR作为加仓或止损点。
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def init(context):
    # 设置合约标的
    context.symbol = 'DCE.I'
    # 设置计算唐奇安通道的参数
    context.n = 20
    # 设置ATR倍数
    context.atr_multiple = 0.5
    # 设置单笔开仓数量
    context.order_volume = 2
    # 设置单笔加减仓数量
    context.change_volume = 2
    # 订阅数据
    subscribe(symbols=context.symbol, frequency='60s', count=2)
    # 定时函数，开盘时运行
    schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='09:00:00')
    schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='21:00:00')


def algo(context):
    # 上一交易日
    last_date = get_previous_trading_date(exchange='SHFE