量化交易策略干货收集

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量化交易策略 

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价值投资 

成长股内在价值投资：http://www.joinquant.com/post/541 

三一投资管理公司价值选股法：http://www.joinquant.com/post/556 

低估价值选股策略：http://www.joinquant.com/post/586 

  

引起广泛讨论的小市值 

小市值&低股价：http://www.joinquant.com/post/500 

小市值股票轮动策略：http://www.joinquant.com/post/316 

小市值改进-超跌：http://www.joinquant.com/post/479 

持仓1只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/346 

持仓10只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/347 

低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）：http://www.joinquant.com/post/440 

小市值策略【收益40000%】：http://www.joinquant.com/post/255 

小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】：http://www.joinquant.com/post/255 

小市值策略的探索性研究（一）：http://www.joinquant.com/post/297 

小市值策略的探索性研究（二）：http://www.joinquant.com/post/335 

小市值策略的探索性研究（三）：http://www.joinquant.com/post/435 

  

技术指标 

乖离率（BIAS）：http://www.joinquant.com/post/586 

STOCH（KD指标）：http://www.joinquant.com/post/176 

上下影线：http://www.joinquant.com/post/7 

简易波动指标（EMV）：http://www.joinquant.com/post/150 

能量潮OBV：http://www.joinquant.com/post/126 

相对OBV指标策略：http://www.joinquant.com/post/439 

指数平滑均线：http://www.joinquant.com/post/14 

Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144 

人气指数（AR）：http://www.joinquant.com/post/160 

CCI指标：http://www.joinquant.com/post/219 

布林强盗策略(BollingerBandit)：http://www.joinquant.com/post/147 

双线RSI择时轮动策略：http://www.joinquant.com/post/213 

双因子加指标模型：http://www.joinquant.com/post/399 

  

经典策略 

羊驼1（每天持有收益率前n的股票）：http://www.joinquant.com/post/26 

羊驼2（表现最优入池）：http://www.joinquant.com/post/19 

羊驼3（随机入池）：http://www.joinquant.com/post/20 

羊驼和均线策略的结合：http://www.joinquant.com/post/30 

海龟交易系统：http://www.joinquant.com/post/49 

Dual Thrust 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274 

Volume-weighted Moving Average 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274 

周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）：http://www.joinquant.com/post/274 

网格交易：http://www.joinquant.com/post/539 

滚动复利策略的量化实现：http://www.joinquant.com/post/50 

  

线性回归 

线性回归的趋势跟踪系统：http://www.joinquant.com/post/212 

  

均线策略 

行业龙头股均线（收益率填坑优化版）：http://www.joinquant.com/post/258 

多均线策略：http://www.joinquant.com/post/243 

简单的多均线择时策略：http://www.joinquant.com/post/570 

  

机器学习 

深度学习简介：http://www.joinquant.com/post/408 

支持向量回归SVR：http://www.joinquant.com/post/271 

  

钟摆策略系列 

钟摆理论的量化模型实现：http://www.joinquant.com/post/287 

【钟摆理论2】价值中枢：http://www.joinquant.com/post/457 

【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓：http://www.joinquant.com/post/477 

【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡：http://www.joinquant.com/post/505 

  

配对交易 

配对交易-以价格比值为价值中枢：http://www.joinquant.com/post/242 

在配对交易的基础上增加了协整判断：http://www.joinquant.com/post/266 

银行配对交易：http://www.joinquant.com/post/227 

  

Markowitz 

Markowitz with regularization term：http://www.joinquant.com/post/501 

Adaptive Asset Allocation：http://www.joinquant.com/post/388 

带收益预测的Markowitz动态平衡策略：http://www.joinquant.com/post/389 

Markowitz动态再平衡策略：http://www.joinquant.com/post/353 

  

轮动 

银行股低PB轮换策略：http://www.joinquant.com/post/152 

银行pe、pb轮动策略：http://www.joinquant.com/post/587 

指数轮动模型：http://www.joinquant.com/post/451 

二八轮动：http://www.joinquant.com/post/512 

动量度量-ETF轮动：http://www.joinquant.com/post/464 

基于卡尔曼滤波器的银行搬砖：http://www.joinquant.com/post/391 

  

热点分析 

赶上牛市打新股策略好的不要不要的：http://www.joinquant.com/post/265 

举牌概念：http://www.joinquant.com/post/322 

熔断的历史数据统计：http://www.joinquant.com/post/432 

春节红包行情：http://www.joinquant.com/post/432 

如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？：http://www.joinquant.com/post/563 

月底容易暴跌，特别是25日以后！：http://www.joinquant.com/post/57 

  

研究型文章 

线性回归：http://www.joinquant.com/post/56 

线性相关分析：http://www.joinquant.com/post/173 

斯皮尔曼秩相关系数：http://www.joinquant.com/post/170 

过拟合：http://www.joinquant.com/post/194 

参数估计的不稳定性：http://www.joinquant.com/post/209 

模型设定：http://www.joinquant.com/post/209 

回归模型假设的违背：http://www.joinquant.com/post/214 

回归分析：http://www.joinquant.com/post/221 

套利定价理论：http://www.joinquant.com/post/229 

最大似然法（MLE）：http://www.joinquant.com/post/225 

ARCH和GARCH：http://www.joinquant.com/post/304 

多空策略：http://www.joinquant.com/post/281 

动量交易策略：http://www.joinquant.com/post/303 

度量动量：http://www.joinquant.com/post/305 

配对交易：http://www.joinquant.com/post/185 

凸优化(Convex Optimization)介绍：http://www.joinquant.com/post/571 

时间序列波动率估计：http://www.joinquant.com/post/465 

上证指数十年走势：http://www.joinquant.com/post/447 

交易策略中的参数优化问题：http://www.joinquant.com/post/403 

被动型投资：http://www.joinquant.com/post/422 

不同市场对同一指数的追踪：http://www.joinquant.com/post/603 

  

量化缠论系列 

【量化缠论】之分型、笔、线段识别：http://www.joinquant.com/post/425 

【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则：http://www.joinquant.com/post/519 

缠论中的线性回归：http://www.joinquant.com/post/427 

笔的新定义-非参数型聚类分析：http://www.joinquant.com/post/433 

  

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量化投资学习资料 

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量化投资经典学习资料下载：http://www.joinquant.com/post/467 

主要包括以下内容的下载地址 

一、python for 量化 

1 像计算机科学家一样思考Python 

2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版 

3《Python科学计算》.(张若愚) 

4 用Python做科学计算 

5 利用Python进行数据分析 

6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版） 

7 NumPy攻略  

7 Python科学计算与数据分析 

8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading 

9 Data Structures and Algorthms Using Python 

10 Mastering Python for Finance 

… 

  

  

二、R for 量化 

1 R语言入门 

2 R语言编程艺术 

3 R语言实战 中文版 

4 使用R进行数据分析与作图 

5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance 

6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant’s Perspective 

7 Mastering R for Quantitative Finance 

8 Mastering Predictive Analytics with R 

9 金融数据分析导论：基于R语言 

… 

  

三、Quant Interview Books 

1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews 

2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers 

3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews 

4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview 

5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews 

6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know 

… 

  

四、投资阅读书籍 

1 algorithmic trading winning strategies and their rationale 

2 barra handbook US 

3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书) 

4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition） 

5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging 

6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull 

7 Quantative Trading Strategies 

8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications 

9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 

10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 

… 

  

五、计量经济学 

1 金融计量学从初级 到 高级建模技术 

2 哈佛教材 应用计量经济学 stata 

3 高等计量经济学 李子奈等编着 

4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析 

5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e 

6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory 

7 Model Building in Mathematical Programming(5e) 

8 Hayashi - Econometrics 

9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要 

10 Akira Takayama - Mathematical Economics 

… 

  

六、研究报告 

1 国信证券金融工程 

2 大券商2016年年度投资策略报告 

3 光大证券 

4 海通证券申 

5 万大师系列 

6 他山之石系列 

7 中信证券 

8 广发证券 

  

视频： 

1 python 

2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2….） 

3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学 

4 金融时间序列分析 

  

推荐一些Python入门学习资料（持续添加中…）： 

http://www.joinquant.com/post/467 

  

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量化投资利器Python学习资料 

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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：   

  http://www.joinquant.com/post/529 

【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典： 

http://www.joinquant.com/post/532 

【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合： 

  https://www.joinquant.com/post/533 

【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构： 

https://www.joinquant.com/post/534 

【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理：   https://www.joinquant.com/post/535 

【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶： 

    https://www.joinquant.com/post/550 

【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for：https://www.joinquant.com/post/558 

【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析：https://www.joinquant.com/post/559 

【量化投资利器Python】基本语法-函数：https://www.joinquant.com/post/584 

【量化投资利器Python】基本类库-时间：https://www.joinquant.com/post/585 

  

Talib介绍 

Ta-Lib用法介绍！：   http://www.joinquant.com/post/548 

指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib：   http://www.joinquant.com/post/548 

  

Talib在量化投资中具体的使用例子 

【TA-LIB】之MACD：   http://www.joinquant.com/post/131 

【TA-LIB】之Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144 

【TA-LIB】之STOCH（KD指标）： http://www.joinquant.com/post/142 

【TA-LIB】之ATR：   http://www.joinquant.com/post/134 

【TA-LIB】之RSI：http://www.joinquant.com/post/133