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时间序列预测 | Python实现ARIMAX和VARMAX时间序列数据预测

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目录

    • 时间序列预测 | Python实现ARIMAX和VARMAX时间序列数据预测
      • 基本介绍
      • ARIMAX
      • VAR
      • VARMA
      • VARMAX
      • SES
      • HWES
      • 参考资料

基本介绍

本文介绍ARIMAX、VAR、VARMA和VARMAX基本概念及其Python程序设计。

ARIMAX

具有外源回归量的自回归整合移动平均值（ARIMAX）是 ARIMA 模型的扩展，其还包括外生变量的建模。

  • 外生变量也称为协变量，可以被认为是并行输入序列，其在与原始序列相同的时间步骤中具有观察结果。初级系列可以称为内源性数据，以将其与外源序列进行对比。对于外源变量的观察结果直接在每个时间步骤包括在模型中，并且不以与主要内源序列相同的方式建模（例如作为 AR，MA 等过程ÿ

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