2019-05-09 计量课

1. 时间序列建模过程

单位根检验:检验时间序列数据的平稳性。
如果对非平稳数据进行回归,会产生伪回归结果。
比如猪和小孩子都在长大,两者回归没有意义,因为两者都呈现线性增长关系。
有一个OLS结果,怎么看结果?—>计量中的四种检验

2. 计量中的四种检验

  • 经济意义检验
    • 看符号
  • 统计学检验
    没有接受原假设这一说,只有拒绝和(在现有样本的情况下)不拒绝。
    • 修正 (代表对样本数据的拟合程度,在面板数据中比较低)
    • 检验(拒绝说明解释变量的参数不全为0,才有价值做检验)
    • 检验
  • 计量经济学检验
    • 多重共线性
      在面板中不考虑多重共线性
    • 异方差
    • 自相关
      课程不专门讲面板数据的检验和修正,用稳健性估计。
  • 预测检验
    控制变量,是重要影响因素,他是重要的解释变量的一种,但不是我关注的研究对象。

3. 面板数据中的时间序列

而面板数据也有时间趋势,但是面板数据的时间序列
面板数据:


image.png
  • 静态
    变量都是当期信息
  • 动态
  • 微观
  • 空间(没讲)
    考虑地理位置上的相邻,变量包含之前的信息

面板单位根检验结果:

  • 全部变量都是平稳
  • 数据不全平稳:
    • 全不平稳
    • 一部分平稳,一部分不平稳
    • 只有一个平稳,其他不平稳
    • 只有一个不平稳,其他都平稳(这个情况不能做协整,因为最高单整阶数对应的变量至少要有两个才能协整)

那么,如果可以进行协整检验,就有两个可能:

  • 拒绝:有协整关系->长期关系,这一关系和经济现象背后客观存在的长期关系是不同的。那短期关系呢?(联系 误差修正模型ECM)
  • 不拒绝:没有协整关系->伪回归
    数据不全是平稳的怎么办,不想做协整分析怎么办?
    非平稳数据可以通过差分变为平稳数据

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