常见的量化交易策略和源码编写过程分享

今天给大家分享的内容是基于Python编程，实现股票交易接口相关功能开发，如果读者对股票或金融衍生物交易不太了解，又比较感兴趣的话可自行查询相关资料。

接下来笔者会给大家介绍股票交易中的常见几种量化交易策略实现思路和源码编写过程，如果大家听说过量化交易这个词语的话，对其中的交易策略或许了解过，大概意思就是在股票、加密货币或者金融衍生物在价格的波动过程中根据其交易策略进行不断的买入和卖出，不断的套利，降低持仓陈本，来达到收益最大化。

常见的量化交易策略有很多种，例如趋势型，网格型，剥头皮，概率法则，高频交易等，今天主要给大家介绍2种低频的交易策略，高抛低吸网格交易策略、日内做T策略。其他的交易策略较复杂，读者可自行百度了解！​​​​​​

量化交易策略源码(部分)

# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新def handle_bar(context, bar_dict):...    if newPrice >= context.nextSellPrice:        logger.info("执行高抛交易,对应价格:{}".format(newPrice))        amount = context.portfolio.positions[context.s1].quantity        if amount >= context.tradeNumber:            logger.info("执行高抛交易,对应数量:{}".format(context.tradeNumber))            order_shares(context.s1, -context.tradeNumber)            plot("S", newPrice)        elif amount >= 100:            logger.info("执行高抛交易,对应数量:{}".format(amount))            order_shares(context.s1, -amount)            plot("S", newPrice)                 calc_next_trade_price(context,newPrice)        obj = {            "nextSellPrice":context.nextSellPrice,            "nextBuyPrice":context.nextBuyPrice,            "curTradePrice":context.curTradePrice        }        context.buyTradeList.append(obj)
    if newPrice <= context.nextBuyPrice:        logger.info("执行低吸交易,对应价格:{}".format(newPrice))        amount = int(context.portfolio.cash / newPrice / 100.0)  * 100        if amount >= context.tradeNumber:            logger.info("执行低吸交易,对应数量:{}".format(context.tradeNumber))            order_shares(context.s1, context.tradeNumber)            plot("B", newPrice)
        calc_next_trade_price(context,newPrice)               obj = {            "nextSellPrice":context.nextSellPrice,            "nextBuyPrice":context.nextBuyPrice,            "curTradePrice":context.curTradePrice        }        context.sellTradeList.append(obj) 

股票交易接口其实也是量化交易的衍生品，那么接下来小编和大家说一下股票交易接口的具体说明以便大家了解！

股票交易接口​​​​​​​说明（部分）

签名	int Init();
功能	API 初始化
参数	无
返回值	授权成功的交易账户数量 返回值 < 1 时, 无需调用 Deinit 接口, 也不能调用其它接口, 否则会出错!

签名	void Deinit();
功能	API 反初始化
参数	无
返回值	无

签名	int Logon(const char* Ip, short Port, const char* Version, short Yybid, const char* Account, const char* TradeAccount, const char* JyPassword, const char* TxPassword, char* ErrorInfo);
功能	登录交易账户
参数	Ip	券商交易服务器 IP, 注意区分普通和两融
	Port	券商交易服务器端口, 注意区分普通和两融
	Version	客户端的版本号, 一般为空字符串

 那么量化交易策略和股票交易接口的应用大大提高了投资者的交易速度，给投资者带来了不一样的股票交易体验！那么可以通过https://gitee.com/metatradeapi 查询股票交易接口信息，对量化交易策略和实盘交易接口有不理解的也可以通过下方名片给小编留言！