使用卡方分箱进行数据离散化-python实现

我们经常疑惑,有些算法例如逻辑回归评分卡建模时为什么要用分箱技术。搞懂了离散化优点即可找到答案。

离散化(Discretization):将定量数据转化为定性数据的过程。

  • 一些数据挖掘算法只接受分类属性(LVF、FINCO、朴素贝叶斯)。

  • 当数据只有定量特征时,学习过程通常效率较低且效果较差。

卡方分箱算法(Chi Merge Algorithm)

  • 这种离散化方法使用合并方法。

  • 相对类频率应该在一个区间内相当一致(否则应该分裂)

  • χ2 是用于检验两个离散属性在统计上独立的假设的统计量度。

  • 对于相邻的两个区间,如果 χ2 检验得出该类是独立的区间,则应合并。如果 χ2 检验得出的结论是它们不是独立的,即相对类别频率的差异在统计上是显着的,则两个区间应保持独立。

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(卡方分布图)

列联表

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计算 χ 2

值可以计算如下:

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计算步骤

  • 计算每对相邻区间的 χ2 值

  • 合并具有最低 χ2 值的相邻区间对

  • 重复上述步骤,直到所有相邻对的χ2值超过阈值

  • 阈值:由显着性水平和自由度决定 = 类数 -1

例子

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Chi Merge卡方分箱 的示例

Chi Merge 进行如下。最初,数值属性 A 的每个不同值都被认为是一个区间。对每对相邻区间进行 χ2 检验。具有最小 χ2 值的相邻区间合并在一起,因为一对的低 χ 2 值表示相似的类分布。这个合并过程递归进行,直到满足预定义的停止标准。

  • 第1步

将数据集拆分为 2 个数据集并分别查找值。

数据集 1 → X,类

数据 集 2 → Y,类

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使用 Python 实现的 Chi Merge卡方分箱

让我们使用 IRIS 数据集并尝试实施 Chi Merge 过程。

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python scipy包有卡方检验函数

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.chi2_contingency.html

#微信公众号:python风控模型
import scipy.stats as stats
data = np.array([[43,9],
[44,4]])
V, p, dof, expected = stats.chi2_contingency(data)
print(p)

更多卡方检验代码

# -*- coding: utf-8 -*-
'''
腾讯云课堂:python金融风控评分卡模型和数据分析:
https://edu.csdn.net/combo/detail/1927
微信公众号:python风控模型
'''
'''
卡方公式(o-e)^2 / e
期望值和收集到数据不能低于5,o(observed)观察到的数据,e(expected)表示期望的数据
(o-e)平方,最后除以期望的数据e
'''
 
import numpy as np
from scipy import stats
from scipy.stats import chisquare        
list_observe=[30,14,34,45,57,20]
list_expect=[20,20,30,40,60,30]
 
 
std=np.std(data,ddof=1)
print(chisquare(f_obs=list_observe, f_exp=list_expect))
p=chisquare(f_obs=list_observe, f_exp=list_expect)[1]
'''
返回NAN,无穷小
'''
 
if p>0.05 or p=="nan":
   print"H0 win,there is no difference"
else:
   print"H1 win,there is difference"

此版本不用算出期望值,更加方便,参考的是2*2联立表,自由度=1,critical value=2.7

# -*- coding: utf-8 -*-
 '''
腾讯云课堂:python金融风控评分卡模型和数据分析:
https://edu.csdn.net/combo/detail/1927
微信公众号:python风控模型
'''
#独立性检验test for independence,也是卡方检验chi_square
#前提条件:a,b,c,d 必须大于5
 
#2.706是判断标准(90概率),值越大,越有关,值越小,越无关
def value_independence(a,b,c,d):
    if a>=5 and b>=5 and c>=5 and d>=5:
        return ((a+b+c+d)*(a*d-b*c)**2)/float((a+b)*(c+d)*(a+c)*(b+d))
 
#返回True表示有关
#返回False表示无关
def judge_independence(num_independence):
    if num_independence>2.706:
        print ("there is relationship")
        return True
    else:
        print("there is no relationship")
        return False
 
a=34
b=38
c=28
d=50
chi_square=value_independence(a,b,c,d)
relation=judge_independence(chi_square)

使用卡方分箱进行数据离散化就为大家介绍到这里。强调一下,并非所有算法都需要数据离散化处理。目前集成树算法也很流行,例如xgboost,lightgbm,catboost,他们都不需要数据离散化处理。到底哪种方法最好,这个说不准,我通过多个项目测试,不同数据分布有不同结论!希望各位同学不要盲目迷信理论,自己多去做测试,多自我思考。


使用卡方分箱进行数据离散化就为大家介绍到这里了,欢迎各位同学报名,学习更多相关知识
https://edu.csdn.net/combo/detail/1927
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你可能感兴趣的:(python风控模型,python,卡方分箱,特征工程,机器学习,离散化)