一、基本概念
MIS，Management Information System，管理信息系统，输出报表。
SMG3，Strategy Management Generation 3，Experian的决策引擎，类似的有FICO的Blaze。
AR，accounts receivable，当期应收账款。
LUM，Liabilities Under Management，负债管理规模
RBP，Risk-based Pricing，风险定价，给用户授予额度和费率。
APR，Annual percentage rate，年度百分率，一年一次复利计息的利率。
Balance Transfer，余额代偿，即信用卡还款业务。
NCL，net credit loss，净损失率，当期转呆账金额减去当期呆账回收即为净损失金额。
MOB，month on book，账龄，MOB0，放款日至当月月底；MOB1，放款后第二个完整月份。
DPD，Days Past Due，逾期天数，自还款日次日起到实还日期间的天数。DPD7+/30+，大于7天和30天的历史逾期，严格的逾期率计算公式为：在给定时间点，当前已经逾期30天以上的借款账户的未还剩余本金总额除以可能产生30+逾期的累计合同总额（参考资料2，个人觉得更合理的分母：可能产生30+逾期的未还剩余本金总额）。
分子的概念是，只要已经产生30天以上逾期，那么未还合同剩余本金总额都视为有逾期可能，而分母则将一些借款账龄时间很短的，绝对不可能产生30+逾期的合同金额剔除在外（比如只在2天前借款，无论如何都不可能产生90天以上逾期）。
Delinquency，逾期率/延滞率，评价资产质量的指标，可分为Coincident和Lagged两种观察方式。
Coincident， 即期指标，以当期各bucket延滞金额除以本期应收账款（AR）总额。Coincident是在当前观察点总览整体，所以容易受到当期应收账款的高低导致波动，适合业务总量波动不大的情况下观察资产质量，如Coincident DPD 30+。
Lagged，递延指标，Lagged观察的是放贷当期所产生的逾期比率，所以不受本期应收账款的起伏所影响，lagged的分母为产生逾期金额的那一期的应收账款。
Lagged M1 = 月末M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(M0~M6)（上个月底的M0即可？）。
FPD，First Payment Deliquency，首次还款逾期，用户授信通过后，首笔需要还款的账单，在最后还款日后7天内未还款且未办理延期的客户比例即为FPD 7。
FPD1:首次逾期1天发生在第一期，还款表现都为1开头；FPD7:首次逾期7天发生在第一期；FPD30：首次逾期30天发生在第一期。
Aging Analysis，账龄分析，显示各期至观察点为止的延滞率，其特点为结算终点一致，把分散于各个月的放贷合并到一个观察时间点合并计算逾期比率。
Vintage Analysis，与aging analysis不同，vintage以贷款的账龄为基础，观察贷后N个月的逾期比率，用于分析各时期的放贷后续质量，观察进件规则调整对债权质量的影响。
Deliquency Vintage 30+：表现月逾期30+剩余本金/对应账单生成月发放贷款金额。
Flow Rate，迁徙率，观察前期逾期金额经过催收后，仍未缴款而继续落入下一期的几率。
M0-M1 = M月月末资产余额M1 / 上月末M0的在贷余额
8月M0-M1 ：8月进入M1的贷款余额 / 8月月初即7月月末M0的在贷余额
综合迁徙率：(M0-M1)(M1-M2)(M2-M3)*(M3-M4)迁徙率
WO，Write-off，核销或转呆账，通常6期以上。
CPD，客户逾期天数，与DPD相似。贷后管理的专有名词。历史经验设定逾期金额在50元以上的客户，才有价值通过人工进行催收。所以CPD是指贷后管理中，逾期金额在50元以上的客户的逾期天数。CPD的值取决于最早一期未还清的时间点。
RPC，Right Public Contact，指有效的联系人，通过电话催收可以找到客户本人或直属亲属。
PTP，Promise To Pay，通过电话催收，客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款，称之为承诺还款。值得注意的是，只有在RPC有效标识之后，才可以有PTP标识。
In_PTP，通过电话催收，客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款。该周期称为P期，一般P期为T+3天，In_PTP表示客户是否在P期内，标识为0或1。
V_PTP，有效PTP，即客户承诺还款后，处于在P期内有效未还款的客户。
KP，Kept Promise,K_PTP，客户按照约定还款。
BP，Broken Promise，BP，承诺到期内，客户未按约定还款，PTP和KPTP之差。正常情况下，该数会是正数，但是也会出现负数的情况，比如kptp的次数会比下p的次数多。
举个栗子，比如承诺还款1000元，实际还了三次，每次还款100元，这样计算下来BP是负2，这种出现负数的一般说是客户还款意愿好，但是客户还款能力不足。
二、核心指标计算
1、时点逾期率
Coin(C)% = 当月C贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)
Coin(M1)% = 当月M1贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)
Coin(M1+)% = 当月M1−M6贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)
Lagged(M1)% = 当月M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(C~M6)
Lagged(M4)% = 当月M4的贷款余额/往前推四期的 总贷款余额
Lagged(M4+)% = 当月M4的贷款余额/往前推四期的总贷款余额
2、监管指标
不良贷款率=贷款拨备率/拨备覆盖率。
贷款拨备率（又称拨贷比）：贷款损失准备与各项贷款的比值。贷款拨备率=贷款减值准备/各项贷款余额=（一般准备+特殊准备+专项准备）/各项贷款余额。
拨备覆盖率：贷款减值准备/不良贷款，用来衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个指标。
《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发[2018]7号）（以下简称《通知》），明确将拨备覆盖率监管要求由150%调整到120%~150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整到1.5%~2.5%。
附，参考资料：
1、智能风控筑基手册：全面了解风控指标体系，https://zhuanlan.zhihu.com/p/136208249
Management Information System
2、消费信贷业务风控英文词汇手册，https://zhuanlan.zhihu.com/p/25951427
3、风控分析常用指标介绍，https://zhuanlan.zhihu.com/p/151580824
4、贷后管理需要了解的专业术语和指标，https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNDYyNjk3MA==&mid=2247486142&idx=1&sn=d3ee882c1a4ced2a7ddbb595535d83a8&chksm=fa909d4bcde7145d8b38f72fb03cd2cbe5cc329cad192163523024aa66f84a595291b22c1785&mpshare=1&scene=1&srcid=0328XcyEYIdW7JTHo6Rhk98s&sharer_sharetime=1616906329668&sharer_shareid=0f9054f47928f6fc070a272d553c4323&version=3.1.2.2211&platform=win#rd
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