玩转量化交易（1）——量化炒股简述

前言

        本人IT码农一枚，2020年2月疫情期间在家办公，无聊没事，并开始踏上炒股之路，由于是新进韭菜，未免患得患失，不过还好，到目前为止总体收益还是赚的^_^。

        其实中国股票市场的主力军肯定是散户，虽然亏钱的都是我们小散，但是散户也不容易，平时要上班工作，赚钱养家，还要兼顾炒股赚点外快，我也是散户大军中的一枚小韭菜，喜欢的工作就是写点代码，下班后研究一下股票，自从接触了量化交易后，感觉可以通过自己的专业知识编写量化炒股策略来实现赚钱的目的，同时也不会影响到本职工作，真是一举两得。

        连载的此文也是出于这个目的来写的，同时本人也是阿里云的MVP，在2020年6月期间观看了阿里云的新品直播会，也发现了好多好东西，比如polardb、quickbi、dataworks等等，如果需要用到服务器或者一些云上技术，一定首选阿里云，支持阿里云的产品那是必须的啦！！！

        实现量化交易的开发语言很多，比如Java，.NET等，现在python很流行，自己也想通过python这门语言来编写一些量化交易的代码，所以后面的示例代码都是用python编写的。

简述

（一）什么是量化交易

        问一下“度娘”，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

        其实我个人的理解就是将炒股交易条件变成程序，让计算机帮助我们自动实现买入、卖出功能，这样可以克服人性的弱点，比如贪婪、恐惧、侥幸心理等。要通过计算机分析哪里是估值低点，哪些品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。同时通过概率学，正态分布的模型来尽量提高买卖成功率，已达到收益最大化。

（二）为什么要用量化交易

        量化炒股是未来炒股的趋势，在国外其实很普及了，在国内只被一部分投资者了解并加以运用。我个人也懂一点皮毛的技术分析，比如MACD金叉买入、BOLL轨跌破中轨卖出等，但实战中往往通过这种技术指标买卖股票还是要亏不少的钱。有人会说现在是资金为王的时代，炒股和业绩、技术无关，的确这也没错，业绩亏损很多的股票，资金进来，照样可以涨很多，好多业绩很好的股票，技术形态很好买入后就是不涨，但资金面只是一方面，短线炒股可以参考而已，我不提倡投机，虽然也有一夜暴富的想法，我喜欢投资，做中长线投资，这样量化交易的优势就出来了。

       通过量化炒股系统，会根据市场的PE、机构资金持仓度、技术形态、业绩等多维度的来综合评估股票，而且评价非常全面，比普通的投资者拍脑袋或者简单看某一指标买卖更具有说服力。

        量化炒股主要优势表现在3个方面，一是交易利润很稳定，通过很多次的大概率交易事件产生的利润累积起来，尽管量化交易并不能保证投资者每一次都能够赚钱，但是她能确定在一定长的时间内赚钱，靠概率取胜。其次量化交易可以克服人性弱点，实现理性投资。很多投资者买了亏了几个点不及时止损，到后面越亏越多，炒股投资盈利变成了遥遥无期的等待解套，还有买了赚钱了，不懂得卖出，结果利润回吐，反而倒亏。最后量化交易就是帮助你选到一些比较好的股票，创建交易模型，处理海量数据。

       当然，量化炒股也有一些不足，例如每一笔交易的盈利比较小，如果碰到震荡行情，股票波动小的话，能够提供流动性和波动性高的股票并不多，很难做到差价。其次量化交易时间周期短，交易次数多，每成交一笔要付交易手续费和印花税等，这样盈利就相对减少了。

（三）量化策略有哪些东东

        量化交易中策略是最重要的，直接影响到最终的交易结果，一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出；策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。

        选股

        同样是中国的股票市场，为什么有些投资者可以盈利翻倍，而有些投资者则会出现亏损，其实最重要的原因就是选股。我国沪深股市发展至今，已有3000多只股票，经历二十多年的风风雨雨，2019年上了科创板，2020今年又上了创业板注册制，支持20%的涨跌幅，从早期个股普涨普跌的发展到现在，已经彻底告别了齐涨齐跌的时代，从最近几年行情来看，每次上涨行情中，涨升的个股所占比例不过二分之一，而走势超过大盘，翻五倍以上的妖股更是稀少，很多股民即使判断对了大趋势，却由于选股的差异，仍然无法获利，或一直亏损，可见选股是多么的重要。

        量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。

        择时

        量化择时是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。常用的择时方法有：趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。

        仓位管理

        仓位管理就是在你决定投资某个股票组合时，决定如何分批入场，又如何止盈止损离场的技术。常用的仓位管理方法有：漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等

        止盈止损

        止盈，顾名思义，在获得收益的时候及时卖出，获得盈利；止损，在股票亏损的时候及时卖出股票，避免更大的损失。及时的止盈止损是获取稳定收益的有效方式。

（四）如何进行量化交易

        那就是要写程序了，哈哈，这是我的强项。前言中也提及了，开发语言有很多种，接下来我们要选择一种近几年最受欢迎的编程语言Python，至于Python如何使用，具体语法怎么样，不是我主要写本系列文章的重点，网上有很多关于学习Python语言的文章，大家可以上搜索引擎查询并学习。我个人比较喜欢w3cschool上的学习课程，简单、通俗易懂，地址：https://www.w3school.com.cn/python/index.asp，供大家参考。

小结

        这里我们简单介绍了关于量化炒股的一些概述，让大家都了解到什么是量化交易，她有什么特点以及内容，下一篇文章中将介绍如何在阿里云服务器上搭建Python开发环境，并使用Python来获取股票的相关信息。