QMT量化交易软件使用攻略（二）-策略编写

【策略编辑器】是迅投专门为模型开发者设计的，集成了模型列表、函数列表、函数帮助、模型基本信 息、参数设置、回测参数等多个部分，拥有代码高亮、自动补全等便捷功能于一体的便捷的模型编辑、 开发环境

编写 Python 策略需在开始时定义编码格式，如 gbk。 之后可选择导入第三方库，所选第三方库要在券商管理端白名单内才可运行。 Init 方法和 handlebar 方法的定义是必须的。Init 方法会在策略运行开始时调用一次，用以初始化所需 对象（包裹在 ContextInfo 对象中传递），设定股票池等。

 

Handlebar 方法会在历史 K 线上逐 K 线调用，系统会保存函数所做更改。 在盘中交易时间，handlebar 函数会随行情推送（tick 数据）被调用，当一个 tick 数据为所在 K 线最后 一个 tick 时，此 tick 调用的 handlebar 所做的更改会被系统保存，如有交易指令，会在下一根K 线的 第一个 tick 到来时发送；其他 tick 可以打印运行结果，但 handlebar 所做更改不会被保存，也不会发 送交易信号。 编写创建完模型后，对应模型的基本信息和回测参数进行设置。

名称： 填写模型名称 快捷码： 默认根据模型名称自动生成拼音首字母拼写，如需自定义可以手动进行更改，用于键盘 精灵快速引用模型 说明： 简单的说明模型功能 分类： 保存当前模型到某个分类下面 位置： 模型回测或运行时的位置，有副图、主图叠加、主图三种显示位置 默认周期： 点击模型回测或运行时的默认主图周期，可手动切换 默认品种： 点击模型回测或运行时的默认主图品种，可手动切换 复权方式： 提供不复权、前复权、后复权、等比前复权、等比后复权 5 种复权方式 快速计算： 限制计算范围，默认为 0 时模型运行会从模型设置的默认品种（主图）的第一根 K 线 开始计算，设置为 n 则从当前 K 线再往前 n 个 K 线开始计算 刷新间隔： 用来设置策略运行的时间间隔。设置了刷新间隔，即每隔一段时间策略按照当前行情 运行一次 加密公式： 加密后的公式只有输入密码才可以查看源代码 凭密码导出公式： 此项只有在开启 “加密公式” 后才能生效，生效后只能使用密码导出到本地 用法注释： 简短的说明模型使用的一些注意项，可不填

 

策略编辑器-基本信息 回测模式指策略以历史行情为依据进行运算，投资者可观察该策略在历史行情所获得的年化收益率、夏 普比率、最大回撤、信息比率等指标表现。

回测参数包括： 开始时间、结束时间： 设置模型回测时间区间 基准： 设置模型收益的参考基准 初始资金： 设置模型回测的初始资金 保证金比例： 设置期货的保证金比例 滑点： 设置回测撮合时的滑点，模拟真实交易的冲击成本 手续费类型： 支持按成交额比例或者固定值计算手续费 买入印花税： 设置买入印花税比例 卖出印花税： 设置卖出印花税比例 最低佣金： 设置单笔交易的最低佣金数额 买入佣金： 设置买入标的时的佣金比例 平昨佣金： 设置股票、期货平昨佣金比例 平今佣金： 设置期货平金佣金比例 最大成交比例： 控制回测中最大成交量不超过同期成交量*最大成交比例。可以点击此参数旁边 的'？'按钮了解详情

 

策略编辑器-回测参数 使用者也可在参数设置中设置好参数值，参数名为变量名，模型中可以调用。最新值为变量默认值，运 行/回测模式使用。 其中最小 / 最大 / 步长项，为遍历参数。初始项可不填。最小 / 最大都是包含在遍历区间内的，如图所 示三个变量，测评时会遍历（20-3+1）[（160-140）/10+1][（-150+250）/10+1] 种组合。

策略编辑器-参数设置 点击公式测评，可选择回测模式支持的指标，如单位净值，最大回撤等，作为评价标准。

 

策略编辑器-公式评测 点击优化，评测结果弹窗显示不同参数变量组合下的回测结果，根据结果选择最优参数组合。可点击所 需指标进行排序。需要注意的是，在测评之前，需要针对所选品种和周期补充数据。