QMT可转债双低策略 源码

前段时间很多朋友给我私信，让我出一个QMT
可转债双低轮动策略的文章，

今天我就给大家简单的介绍如何用QMT实现可转债双低策略。

首先来给大家介绍什么是双低可转债，

简单来说，“双低”指的是价格低，并且溢价率也低的可转债。可转债的价格越低，

说明他的债性越好，正股下跌时会更加抗跌，转股溢价率低，

说明可转债的股性越强，正股上涨时才能跟着涨。

市面上比较主流的双低值，是用以下公式来计算的：

双低 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

介绍完双低可转债，接下来介绍可转债双低轮动策略。

策略筛选出目前市面上价格和转股溢价率最低的10-20只可转债，这里我们选择10只，等权重买入，然后按照一定的周期进行轮动，这里我们选择10个交易日轮动一次，卖出涨的好的债券，买入市面上新低的债券。也就是保持持有的债券依旧符合双低原则。

我们今天只介绍最简单的可转债双低策略，并不考虑强赎以及一年内到期情况，主要的目的是为了做教学。

这个策略说起来简单，一共有四个要素，低价格、低转股溢价率、10只可转债，以及定期轮动。但是有两个难点需要去处理，首先就是低转股溢价率，由于QMT是没有可转债转股价格等数据的，也就无法计算转股溢价率，因此需要从其他途径获取，一般我们都会从集思录爬取可转债相关数据，我也搞了一个python爬虫代码，

通过cookie来爬取集思录页面的数据，

有需要爬虫代码的朋友可以找我。但有时候集思录会修改数据源，

我们还得跟着修改代码，有时候会很麻烦。因为我有可转债的数据源，

因此我把可转债的数据放到了我个人博客上，

我每天晚上8点前会把数据放到我的网站上，

这样我们新手朋友就没必要去研究集思录的爬虫，可以直接用我网站的数据。但是我的网站并不是实时更新的数据，每天只更新一次，所以大家如果要用的话要千万小心。这份数据包含了转股溢价率，以及双低值也算好了，大家可以直接使用。有需要的朋友可以来问我要网站链接，这样就不用劳心劳累的去爬集思录。

解决完数据问题以后，我们再来看第二个问题，定期轮动。

由于QMT没办法做到定期10天跑一次策略，需要我们自行处理，这里我用了一种方法，我把2022年所有的交易日保存到一个excel表格里，

然后读取这个表格到一个列表，每隔10取一个元素，

这样我们就得到了一个新的列表，里面的日期都是间隔10个交易日，

通过这种方法来进行轮动。

解决完问题后，我们来看看具体的可转债双低轮动策略的
源代码。

首先还是导入第三方库pandas和numpy。然后初始化函数inti。初始化证券账户accID，读取交易日的表格，放到trade_date这个变量里，然后对这个列表进行切片，每隔10个切一次，这样就得到了一个新的列表，里面日期都是每隔10个交易日。这个path，就是我的个人博客，里面放了可转债的数据。接下来两个变量，用来标识是否已经买入和卖出，因为我们的策略是到了轮动那天，只买卖一次，因此我们用两个变量来进行控制。这个num代表轮动10只可转债。

接下来进入handlebar函数，前三行，我用来获取当前的日期，并打印。接下来判断当前时间，是否在这个列表里，如果在，说明当前是轮动日，就执行买卖操作。

如果还没有卖出持仓的话，获取持仓，轮询所有持仓，

调用order_target_value函数把持仓可转债给卖出。最后把卖出标识置为True。

卖出后，如果没有买的话，网站路径加上当前时间，加上后缀.xlsx，就是我上传的当天的可转债的excel文件的链接，可以用read_excel这个链接来获取可转债数据，这里我们只取代码、最新价、转股溢价率以及双低，我这个数据源已经跟大家计算好了可转债双低的数值，就不用大家自行计算了。然后把中文换成英文的列。然后对可转债数据进行处理，首先去除未上市以及停牌的，我这份数据源里，如果可转债未上市或者停盘，那么可转债的价格为0。接下来去除沪深的可交债。然后对双低进行从小到大进行排序。接下来获取可用资金。轮训双低前10的可转债，然后按照等权重进行下单。

 

接下来两个函数，是用来获取可用资金以及持仓的，这两个函数之前视频有讲过，这里不再赘述，大家可以直接把这两个函数代码复制到自己的策略里。

好了，今天可转债双低轮动策略就介绍到这里，这个策略仅用来教学，大家请勿直接使用，由于没有可转债历史数据，因此策略无法进行回测。