微积分——极值定理的证明

1. 提出问题

极值定理(The Extreme Value Theorem)最初是由捷克数学家波尔查诺(Bernard Bolzano(1781年10月5号-1848年11月18号), 他是一位意大利血统的波希米亚数学家、逻辑学家、哲学家、神学家和天主教神父,也以其自由主义观点而闻名)证明,在1830年代,在一部作品<>(函数论)中首次证明了极值定理,但是直到1930年才发表。Bolzano的证明包括证明闭区间上的连续函数是有界的,然后证明该函数达到最大值和最小值。这两个证明都涉及今天称为 Bolzano-Weierstrass定理(波尔查诺-维尔斯特拉斯定理)的内容。这个定理在Bolzano之后,Weierstrass也于1860年发现,因此以此两人的名字联合命名,而有的书上仅以Weierstrass的名称命名。Bolzano来说有点不幸的是:他的数学著作多半被他的同时代的人所忽视,他的许多成果等到后来才被重新发现,但此时功劳已被别人抢占或只能与别人分享了。(这其中的主要原因可能是他生于一个当时数学并不发达的国度,也缺乏与国外的交流)但到底是谁最先发现极值定理的这种特性,没有定论。只是这两人都对极植定理进行了严密的证明。或许,在这之前,数学界就有多人发现了极值定理的这种特点,只是都没有进行严密的证明。

在数学中,特别是在实分析领域,以Bolzano 和 Weierstrass 的名字命名的Bolzano-Weierstrass 定理 是有限维欧几里德空间 \mathbb{R}^{n} 中关于收敛的一个基本结论。定理指出,在 \mathbb{R}^{n} 中每一个无限有界序列都有一个收敛子序列(convergent subsequence)。等价公式是 \mathbb{R}^{n} 的一个子集是序列紧致的,当且仅当它是闭集且有界的。这个定理有时候又称为序列紧致性定理(sequential compactness theorem)。

Bolzano-Weierstrass定理虽然以Bolzano和Weierstrass两人的名字命名,但事实上,是由Bolzano首先于1817年在证明中值定理(the intermediate value theorem)的时候作为一个引理(lemma)加以证明的。大约 50 年后,这个结论由于其自身的正确性被认定具有重要意义,并由魏尔斯特拉斯(Weierstrass)再次加以证明。自此以后,它已成为分析的基本定理。

极值定理在很多教材中都是直接给出并引用,并未加以证明,因此,很多人对这个定理似乎有点疑惑。

2. 极值定理的描述

在微积分中,极值定理指出,假如一个实函数f在闭区间[a,b]上有定义且连续,则f在此闭区间上既有最小值又有最大值。即,在闭区间[a,b]上存在一个数cd ,使得:

对于∀x∈ [a,b] 有 (c) ≥ (x) ≥ (d) 。

此定理比相关的边界定理(boundedness theorem)更为具体,边界定理仅指出了连续函数f在这个闭区间上有界;即,存在实数 和 ,使得:

对于∀x∈ [a,b] 有 Mf(x) ≥ m

这并不意味着,mM就一定是函数f在闭区间[a,b]上的最小值和最大值,极值定理的内容才是这样。

极值定理用于证明罗尔定理(Rolle’s Theorem)。在Karl Weierstrass公式中,该定理指出,从非空紧致空间到实数子集的连续函数达到最大值和最小值。

3. 极值定理的证明

    要证明极值定理,首先要证明边界定理(boundedness theorem)。证明极值定理的基本步聚为:

(1) 证明边界证理;

(2) 使用边界定理证明极值定理的上确界。

3.1 证明边界定理

边界定理(boundedness theorem):假如函数f(x)在闭区间[a,b]上有定义且连续,则其在此闭区间上有界,即,存在某个实数N,使得对于每一个x∈[a, b],都有|f(x)|≤ N

证明:考虑区间[a,b]中的点x构成的集合B,使得f(x)在闭区间[a, x]上有界。我们注意到,B中,因为对于每一个x∈[a, a](仅有一个这样的x),f(x)的值都是f(a),这个函数值承担了一个边界的角色。

此外,注意到,假如某个 x_1 > a 在 中, 则所有介于 与 x_1 之间的值也一定在中。已知 在 a点的右侧是连续的,对于ε = 1,我们可以求得一个δ > 0,使得对于所有[a, a + δ ]中的 x都有| f(x)- f(a)|<1成立。其结果就是,在闭区间[a, a + δ ]上,即B的元素中属于[a, a + δ ] 闭区间上的所有x ,都被界定在 f(a)-1和 f(a)+1之间。

从这一点,我们知道,集合B包含某x值的区间和非零长度的区间,在其左端a是封闭的。

注意到,集合B中不会有元素大于b,考虑B的上确界(supremum)(即,大于或等于B中每一个值的最小值),我们记为s,我们的目标是证明s = b

给定上述集合B中闭区间的非零长度,我们立即可以推导出,s > a

则对于s而言,其值剩下一种可能,即位于区间(a,b]。然而,考虑隐含意义,假如s < b

根据定义,在x = s点是连续的。由此,对于 ε = 1,我们可以求得一个 δ > 0,使得对于所有[s - δ, s + δ ]中的x,都有| f(x)- f(s)|<1成立。因此,对于所有[s - δ, s + δ ]中的 x,  f 都被界定在 (s)-1和f(s)+1之间。注意,一定存在某个集合B中的 x_2 ,满足s – δ < x2 < s 。如果不存在,则s不会是上确界。但是假如  x_2 在B中,所有介于和 x_2 之间的点一定也位于B中。因此,f在闭区间[a, x_2 ]上有界。

由于[a, x2]和[s - δ, s + δ]重叠,其中f也是有界的,则f在闭区间 [a, s + δ ]上一定有界。这就要求集合B的上确界大于s,与前面的假设等于s相矛盾

因此,s < b是不可能的。剩下一种情况,即 s = b。要使用s = b成立,我们现在关注fs点的左侧的连续性,我们知道,对于ε = 1,我们可以求得一个δ > 0,使得对于所有[s - δ, s]中的x,都有|(x)- f(s)|<1成立。类似于我们前面的参数,这意味着f在区间[s - δ, s]上有界。则一定存在某个位于中的 x_3 ,满足 x_3>\frac{\delta}{2} 。如若不然,则 不会是 的上确界。

这意味着 在[a,x_3 ]上是有界的,其与[s - δ, s]重叠,使得f在[a, s]上有界。由于s = b,我们得到f在[a, b]上有界,这就是所要证明的。

3.2 证明极值定理

因为函数f在闭区间[a, b]上连续,由边界定理,我们立即知道,它在闭区间[a, b]上一定有界。

假设的f在此闭区间上的最上边界是M。 

假如在闭区间[a, b]上存在某点c,其中 f(c)= M。则不需要证明,函数f已经取得其最大值M

假如,不存在这样的某点c。则对于闭区间[a, b]上所有x,都有f(x)< M。定义一个新的函数 g(x) = \frac{1}{M-f(x)}  。注意,对于闭区间[a, b]上所有x,都有g(x)> 0,并且是连续的。因此,根据边界定理,g(x)在此闭区间上也是有界的。

已经g在闭区间[a, b]上有界,则一定存在某个K > 0,使用对于闭区间[a, b]的所有 x,都有

\frac{1}{M-f(x)}\leqslant K

这意味着,对于闭区间[a, b]上的每一个x,上式化简得到:

f(x)\leq M-\frac{1}{K}

然而,这是不可能的,与假设M是最小的上界矛盾!由此,得证。

(注:似乎没有对下确界加以证明。)

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