正态分布的检验——JB检验

定义

我们可以用Jarque-Bera 统计量（JB统计量）检验某一样本统计量的峰度和偏度是否与正态分布相同。

• 假设：
  $H_0$: S = 0 且 K = 3
  $H_1$: S $\ne$ 0 且 K $\ne$ 3

• 统计量：$$JB=(T-1)[\frac{s^2}{6}+\frac{(k-3{)}^2}{24}]\text{\hspace{1em}(1)}$$

  • s: 样本偏度
  • k: 样本峰度
  • T: 样本容量

如果是正态分布，（1）式应该接近于0