套利策略样本外跟踪

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『正文』

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专享策略No.2 | 商品股指通用套利策略(一)

日线版本：

15分钟版本：

专享02模型开发步骤：

1.计算套利品种价比的高开低收，不是价差。

2.计算斜率，加一下过滤条件。

3.每个品种要设置好相同价值的交易数量。

4.计算移动出场.

含有自动换仓模块，出场加速模块.

详细介绍：专享策略02 | 套利策略-自动换仓-出场加速

专享策略04 | 商品通用套利模型(二)

策略简介

2020年我们编写了凹凸均线形态的代码，它的参数少，结构简单，普适性好。因此我们在它的基础之上进行迭代，微调了它的开仓和出场。将它嵌入到套利模板里，发现效果还是不错的。

策略原理

凸凹形态是怎么样的?它是指均线的弯曲方向与弯曲度。它是可以分为三种形态，即上凸(下凹)、下凸(上凹)、直线。究竟投资者怎么理解这个走势呢?我们就用平常的铁锅来进行说明，当一个铁锅倒着方的时候，叫上凸(下凹);如果将铁锅正着方的话，它就叫下凸(上凹)、而直线，指的就是没有弯曲的时候。

详细介绍：专享策略04 | 商品通用套利模型(二)

总结

去年第四季度CTA普遍走坏的情况下，套利模型表现较好。因此，松鼠为大家多多配置套利，截面，盘口等类型的策略，丰富思路，拓宽策略池。本周我会在群里视频讲解本期的套利模型，这个套利模板可以很容易的嵌套，方便大佬们自己魔改，赶快加入松鼠2023俱乐部吧。

松鼠Quant#主叶：quant789.com本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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