KD05丨动量RSI策略

大家好，今天我们来分享魔改RSI策略，RSI即相对强弱指数，本质上就是一个动量指标，用于衡量一定时间内价格变动的速度及其变动的大小。它在0-100的范围内变动，通常以70和30作为过热和过冷的界限。要将RSI指标改为一个趋势动量过滤的指标，可以考虑结合其他的技术指标，例如移动平均线（MA）、MACD等

但是大家都知道，结合来结合去这些传统指标的效果并不大，多年前我通过排列组合的方式穷举了100多个技术指标因子对股票和期货品种进行了批量的回测。研究发现，传统的技术指标在进场方便与随机扔骰子差不多，出场效果更差。

我们本期的策略来源——《151 trading strategy》

01 策略逻辑  

下面我们简单讲解一下RSI原版逻辑，如下图所示：

RSI 该指标实际利用了ER效率系数的本质，所以这也是RSI在0-100之间波动的原因，如下图所示：

RSI很多人包括书中的解释都是超买超卖，然后反转，因此大家都视为一种反转或者震荡指标。所以我们的目的很简单——改为动量、过滤逻辑算法。

该策略会根据RSI的值与预设的上下限（rsi_upper和rsi_lower）的关系，以及趋势（TrendValue）的情况来计算一个“流动值”（flow_value）。此外，这个策略还使用了一个“流动因子”（flow_factor）来调整流动值的大小。如下图所示：

（公众号看不清的，大家可以看工作区可视化加载KD05_i）

上图中我们可以看出，该逻辑数据与行情的一一对应程度，该策略普适性自适应用于期货、股票、与数字货币（已可视化验证，具体进出场具体分析）。

出场方面，我们在Krange第一版基础上，替代第二版的加速模块，增加第一版的自适应加速模块。

02 策略绩效

Btc+ETH+LINK+SOL+MATIC

手续费我们按照成交额千1来进行测算，并且我将已经跑完的优化结果以MC报告的形式呈现给大家，如下图所示：

里面所有的参数3D可视化图均可一一查看。

最后，我们进行10万次的蒙特卡洛模拟，如下图所示：

具体蒙特卡洛模拟具有什么意思，我们在第一篇文章中介绍过，这里不再赘述。其中红色代表模拟最大回撤，蓝色代表最小，绿色代表基准。

03 策略说明

该策略采用rsi魔改算法，通过自适应多空择时，我们采用该逻辑基准作为类似超级趋势线择时的框架核心。

KD05异质化程度较低，自适应和普适性程度较高，所以框架性很强，在这个基础上我们可以加入很多细节过滤，加入这个框架性东西内。例如：该框架是对波段和趋势的识别，可以在大体趋势判断下，做出出场的场景变化。

该策略空头进场逻辑与多头基本一样思路，时间周期都是30分钟，大家看代码即可，后期我们会直播讲解。

由于各平台差异，回测绩效以MC版本为准！！！

本策略仅作实盘参考使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。