【应用时间序列分析】第三章课后题
目录
一、1-9题
二、10-15题
三、16题
3.1 题目
3.2 代码
3.3结果分析
（1）时序图
（2）单位根检验
四、17题
4.1 题目
4.2 代码
4.3 结果分析
（1）时序图
（2）单位根检验
一、1-9题
二、10-15题
三、16题
3.1 题目
3.2 代码
data Mysas.data2;
input year death;
cards;
1915 0.5215052
1916 0.4248284
1917 0.4250311
1918 0.4771938
（数据太多，只放前四行）
;
run;
proc gplot data=Mysas.data2;
plot death*year;
symbol c=black v=star i=join;
run;
proc arima data=Mysas.data2;
identify var=death stationarity=(adf);
run;
proc arima data=Mysas.data2;
identify var=death nlag=24 outcov=out1;
run;
symbol c=red i=needle v=none;
proc gplot data=out1;
plot corr*lag partcorr * lag;
run;3.3结果分析
（1）时序图
由时序图可以看出，序列在0.5上下波动，无周期性和趋势性，直观上看是平稳序列。
（2）单位根检验
由单位根检验P值知，序列非平稳，这从自相关系数未立即衰减到零也可以得到验证。
四、17题
4.1 题目
4.2 代码
data Mysas.data2;
input year shuiwei;
cards;
1860 83.3
1861 83.5
1862 83.2
1863 82.6
（数据太多，只放前四行）
;
run;
proc gplot data=Mysas.data2;
plot shuiwei*year;
symbol c=black v=star i=join;
run;
proc arima data=Mysas.data2;
identify var=shuiwei stationarity=(adf);
run;
proc arima data=Mysas.data2;
identify var=shuiwei nlag=24 outcov=out1;
run;
symbol c=red i=needle v=none;
proc gplot data=out1;
plot corr*lag partcorr * lag;
run;4.3 结果分析
（1）时序图
由时序图可以看出，序列无明显周期性和趋势性，因而直观上认为该序列平稳。
（2）单位根检验
由单位根检验结果知，序列非平稳，这从自相关系数短时间内未衰减到零也可以得到验证。
个人见解，还行各位读者批评指正！