比特币量化价格浮标-CCI策略

最近币价起起伏伏，还在稳定上涨中。对于手动操作的投资者来说，学会判断什么时候价格超出常态通道是很重要的。今天介绍一下CCI策略，在微宽进行比特币量化回测后效果还不错。

简介

CCI指标是美国股市技术分析 家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的。是一种超买超卖指标，波动于正无穷大和负无穷大之间。

计算公式（以日为单位举例）

TP = (High + Low + Close) / 3

MA = N日TP的均值

MD = SUM |N日内每一天的TP – MA| / N

CCI = （TP – MA）/ (0.015 * MD)

解释：

N：  回看的时间窗口，一般设为26天

High:  每天的最高价

Close: 每天的收盘价

Low： 每天的最低价

使用方法

CCI指标专门测量股价是否已超出常态分布范围，属于超买超卖类指标中较特殊的一种，波动于正无限大和负无限小之间，但是，又不须要以0中轴线，这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同。CCI主要测量脱离价格正常范围的变异性。

CCI指标分为3个区域，-100以下为超卖区，-100到+100之间为震荡区，+100以上为超买区。

（1）在-100到+100之间的震荡区，CCI指标没有什么实际作用，不能给出非常有用的信息；

（2）当CCI指标从下向上突破+100线而进入非常态区间时，表明股价脱离常态而进入异常波动阶段，中短线应及时买入，如果有较大的成交量配合，买入信号则更为可靠；

（3）当CCI指标从上向下突破-100线而进入另一个非常态区间时，表明股价的盘整阶段已经结束，可能进入下跌行情，产生卖出信号。

优点

与其他一般的超买超卖指标不同，CCI有比较明确的超买超卖线（+100，-100），更简单易用，使用不同的产品和时间周期。

缺点

CCI指标在-100到+100之间，数值没有非常有意义的参考价值。若长时间在此区间，会减少投资者的交易机会。因此，CCI指标在-100到+100之间震荡时，结合其他指标（如KDJ，W%R）使用，对行情做出研判。

回测

回测参数如下：

时间段： 2016-10-01至2017-07-01

回测频率： 1d

回看时间窗口：14（天）

交易规则

在CCI值向下穿过-100时卖出，从下向上穿过+100时买入。

回测结果如下：

从回测结果可以看出，指标基本抓住了较大的趋势，并跑出了一定的阿尔法收益。但是在震荡行情中没有什么表现，这也与CCI指标自身特性有关。

总结

CCI指标主要帮助投资者发现价格是否处于常态区间，及早发现价格的变动趋势。WeQuant微宽网上的回测参数可以进行调整，可以看到其它参数下，CCI指标还是比较准确的。CCI值的范围没有限制，理论上可以在负无穷到正无穷之间波动。CCI值在震荡区内时，没有实际意义，应当结合其他指标（如KDJ，W%R等）共同使用。