Allstate美国好事达保险公司理赔预测模型案例_企业科研_论文科研_毕业设计

概述

国好事达保险公司创建于1931年的美国好事达保险公司（Allstate）是美国第二大从事个人险种业务的财险和意外险保险公司， 并跻身于全美最大的15家人寿保险公司的行列。公司的总部设在芝加哥地区。

2018年12月，世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单，美国好事达保险公司排名第486。

好事达 Allstate 致力于改善其理赔服务并发布了一个科研数据集，该数据集将有助于构建可预测理赔严重程度的模型。本案例研究旨在开发用于预测特定保险索赔成本（严重程度）的自动化模型。

提供给好事达的数据集包含发生在家庭中的事故数据（每一行数据对应一个特定的家庭），目标变量为索赔成本，这是度量的数字。

由于提供给好事达的数据是关于个人信息的，Allstate 在高度匿名化数据（更改特征名称）方面做得很好，并且该数据集的这一方面使得很难理解特征。数据集包含 Allstate 客户的索赔记录。整个数据集是高度匿名的。

下图是数据集截图

问题陈述：

训练数据集包含分类和连续特征。目标变量是一个损失（索赔严重程度），它是数字类型的。由于目标变量是数字和损失值，我们可以将此问题视为回归问题。这也是一个有监督的机器学习问题，因为我们有训练数据的目标值。在我看来，这样做将提高整体客户服务，这将有利于公司和索赔人，并有助于保险公司。

我们的任务是预测新家庭的索赔将或可能有多严重，根据给定的特征预测未来的损失。

指标

对于回归模型，我们要使用的指标——平均绝对误差 (MAE)

这是一个简单直接的明显指标，将预测值与实际值进行比较。MAE 不会因为不识别异常值而对我们的模式产生太大影响。MAE 很容易解释，因为它简单易计算。

第1部分：

数据分析与可视化：

1.1 数据集概览：

 

·训练数据：188318行和132个特征/列以及目标变量。

· 测试数据：129446 行和 132 个特征/列，其中目标特征不存在。

· 除target feature和id feature外，共有130个distinct features。这些特征包含分类和数值数据类型。

· 在 130 个特征中，116 个是分类特征，14 个是数值特征。我们注意到火车数据集中没有缺失值。这表明 Allstate 提供了高度用户友好的预置数据。

1.2 缺失值

• 由于训练和测试数据中没有缺失值，我们可以说该数据已经过预处理。如果数据中存在缺失值，我们需要考虑替代方案，例如删除这些行或用平均值填充这些值以处理缺失数据。

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1,2)
fig.set_size_inches(16,5)ax1.hist(unique_categories.unique_values, bins=50)ax1.set_title('Categorical featurs vs Unique values ')ax1.set_xlabel('Unique values in a feature')ax1.set_ylabel('Features')

values = unique_categories[unique_categories.unique_values <= 25].unique_valuesax2.set_xlim(1,25)ax2.hist(values, bins=30)ax2.set_title('Zooming left part of histogram')ax2.set_xlabel('Unique values in a feature')ax2.set_ylabel('Features')ax2.grid(True)

• 从上图中，我们注意到几乎有 100 个特征，每个特征的唯一值少于 10 个。

• 有一个特征包含超过 300 个唯一值，我们在上面的代码中也看到了这一点。

• 尝试绘制缩放后的图像以查看这些分布是如何发生的，我们可以看到只有极少数特征具有更多的唯一值。

1.3 连续特征数据分析部分：

• 我们注意到每个连续特征的分布变化很大。每个图中都有很多尖峰。所以在 PDF 中不存在这些连续特征的一致性。

• Cont2 特征实际上看起来像正态分布，但我们无法谈论该特征是什么，因为它们是匿名的。

1.4 连续特征的复选框图

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1,2)
fig.set_size_inches(14,5)ax1.boxplot(train_data['loss'])ax1.set_ylabel('loss')ax1.set_title('Box plot of loss feature')

#values = uniq_values_in_categories[uniq_values_in_categories.unique_values <= 25].unique_valuesax2.set_ylim(1,10000)ax2.boxplot(train_data['loss'])ax2.set_ylabel('loss')ax2.set_title('Zoomed version of loss feature')

• 我们可以看到大多数连续特征的平均值都在 0.5 左右。所有值都在 0 和 1 之间。这表明数据已经标准化。

• 我们注意到所有连续特征的平均值都在 0.5 左右，这非常好，我们可以说 Allstate 做了预处理然后给出了数据。

• 所有连续特征都在 [0,1] 范围内，这非常好

1.5 检查连续特征之间的相关性：

• 有几个高度相关的特征。例如，参见 cont 14 和 cont 12——它们的相关值为 0.99，这几乎是它可以获得的最大值。

• 因此，我们可以删除一些高度相关的特征并训练模型，看看它是否会出现任何性能下降。

• 另一方面，由于我们不知道任何关于数据或特征名称的具体信息，我们不能盲目地删除特征。它也可能导致更糟糕的模型。

• 所以处理这些类型的数据有点困难。我们实际上需要在有和没有模型下降的情况下训练模型，并且必须决定什么是正确的做法。

• Cont11 和 Cont12 非常相关。我正在考虑至少放弃其中一个功能。

1.6 分析目标变量：

1.7 计算偏度，看看我们如何减少偏度：

• 我们可以看到目标变量存在很大的偏度，这将导致错误的预测。

• 我们对该目标变量应用了对数转换，并注意到偏度下降了很多。

1.8 特征重要性

我们可以看到最后几个特征，如 Cat62、Cat64、Cat70、Cat22……当您在组合数据以及测试和训练上训练模型时，这些特征的重要性非常低。

1.9 主成分分析[PCA]：

我观察到即使使用 2 个主成分的 模型，我们也无法轻松分离数据。这表示测试数据和训练数据都具有相似的分布。

1.9XGBOOST超参调优

我使用 Gridsearchcv 对 XGBOOST 模型调参

• 我们调整了 2 个参数并得到 {'max_depth': 10, 'min_child_weight': 1}

• 我们调整了 2 个参数并得到 {'gamma': 1, 'learning_rate': 0.1}

• 我们调整了 2 个参数并得到 {'colsample_bytree': 0.6, 'subsample': 0.8}

• 最终超参数调优结果：{'colsample_bytree': 0.5,'subsample': 0.8,'learning_rate': 0.1,'max_depth': 12,'min_child_weight': 1,'gamma':1}

寻找最好的 n_rounds ：res = xgb.cv(params, xgtrain, num_boost_round=2500, nfold=5,             stratified=False,early_stopping_rounds=50,              verbose_eval=500, show_stdv=True,             feval=log_xgboost_eval_mae, maximize=False)
best_nrounds = res.shape[0] - 1cv_mean = res.iloc[-1, 0]cv_std = res.iloc[-1, 1]print('Ensemble-CV: {0}+{1}'.format(cv_mean, cv_std))print('Best n rounds are :',best_nrounds)

Ensemble-CV：0.40487799999999996+0.0002799499955349193
最佳 n 轮是：2418

最不重要 0 特征是 cat24最不重要 1 特征是 cat60最不重要 2 特征是 cat46最不重要 3 特征是 cat69最不重要 4 特征是 cat34最不重要 5 特征是 cat47 最不重要6 特征是 cat70 最不重要 7 特征是 cat20最不重要8 个特征是 cat15最不重要 9 个特征是 cat64最不重要 10 个特征是 cat62 ********* ['cat24', 'cat60', 'cat46', 'cat69', 'cat34', 'cat47', 'cat70', 'cat20', 'cat15', 'cat64', 'cat62']

特征重要性在机器学习模型的各个方面都起着重要作用，因为它让我们理解了为什么它会按照它的方式做事。所以拥有一个高度可解释的模型总是好的。

我们可以看到 'cat14'、'cat35'、'cat97'、'cat20'、'cat48'、'cat86'、'cat70'、'cat62'、'cat69'、'cat15'、'cat64'——这些是训练模型的最不重要的特征。

总结：

很多数据集上，集成模型会比普通模型有更好的结果。我们仍然可以通过对模型进行一些更敏感的超参数调整来优化模型。我们可以删除最不重要的特征，也可以尝试做一些特征工程。我们可以尝试集成和深度学习模型以获得更好的分数。

Allstate美国好事达保险公司理赔预测模型案例就为大家介绍到这里，《Python金融风控模型案例实战大全》更多实战案例会定期更新，用于银行培训，大家记得收藏课程。

版权声明：文章来自公众号(python风控模型),未经许可，不得抄袭。遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。