港交所MMDH行情协议

目录

一、交易时间

二、MMDH与OMD的差异

三、MMDH消息类型 

四、MMDH的市场快照数据


内地市场数据枢纽-证券市场(OMD-MMDH)

港交所OMD-C对接笔记 - skylerjiang - 博客园 (cnblogs.com)

一、交易时间

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图 1 港交所交易时间段

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图 2 消息序列

二、MMDH与OMD的差异

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图 3 标准、卓越、全盘行情的差异

OMD包含数据: conflated(合并) market-by-price datafeeds (Securities Standard), streaming market-by-price datafeeds (Securities(证券) Premium(高品质)) and streaming market-by-order datafeeds (Securities FullTick(全盘)).

MMDH目前只支持OMD Securities Standard (SS), Index Feed (Index), Odd Lot(零星碎股) Order Feed (OLO) and Stock Connect Market Feed (SCM)

OMD包括的行情数据类型为:标准证券数据(合并的市场价格快照数据)、卓越证券数据(市场价格流式)、全盘数据(全部价位流式)、指数数据

MMDH包含的行情数据类型:标准证券数据(市场价格快照数据)、指数行情、碎股订单、沪港通行情

OMD中的卓越证券数据,比标准证券数据多了Trade50)和Trade Cancle51)这两部分数据。

表 1 不同交易所行情频道对比

名称

频道

OMD

标准证券、卓越证券(流式)、全盘数据(流式)、指数

MMDH

标准证券、指数、碎股订单、沪港通

港交所

快照、逐笔成交、逐笔委托、公告、市场实时状态

三、MMDH消息类型 

表 2 MMDH消息类型

消息类别

MsgType

细节

登录

Send Key(1105)

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Logon(1101)

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Logon Response(1102)

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Logout(1103)

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刷新

Refresh Request(1201)

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Refresh response(1202)

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Refresh Complete(203)

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参考信息

Market Definition(10)

(系统开机后发送主板、创业板、纳斯达克、连续交易市场的信息)

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Security(证券) Definition(11)

(昨日收盘价、证券类型、名字、每手多少股、是否参与收市竞价,如果是衍生产品,还有换股比、行权价格、到期日等信息)

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Liquidity(流动性) Provider(13)

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Currency Rate(14)汇率

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状态数据

Trading Session Status(20)

交易会话状态

(开机、开市、休市、收市都有通知)

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Security status(21)

个股状态(停牌)

(系统开机后会发送一遍当日所有停牌证券的信息)

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挂单数据

Add odd Lot Order(33)

添加碎股订单

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Delete Odd Lot Order(34)

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Aggregate Order Book Update(53)

挂单聚合更新

(一小段时间内同价格聚合到一起增量发送,10档价位的挂单信息)

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Broker Queue(54)

经纪队列

(提供单方最多40个最佳报价的经纪人ID)

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Order Imbalance(56)

买卖盘差额

(多买或多卖的数量)

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交易和报价数据

Trade Ticker(52)

交易报价

(将成交价格相同的几笔交易汇总到一起发送)

9:00~16:10

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Closing Price(62)

(如果有收盘竞价,则按收盘成交价算;否则按收盘前1~5分钟的5个按盘价中位数算)每个股票都会发送

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Nominal Price(40)

按盘价

(成交价和挂单价会决定按盘价)

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Indicative Equilibrium Price(41)

参考平衡价格(供需相同时的价格)

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Reference Price(43)

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VCM Trigger(23)

市场波动调节机制触发器

(冷静期5分钟,限制价格最后一次交易价±10%

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增值数据

Statistics(60)

统计

(某个证券成交量、成交额、权证股均价、最高/低成交价)

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Market Turnover(61)

市场成交量

(主板、创业板、纳斯达克、持续交易的总成交额,2s/次)

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Yield(44)

收益率

(债券收益率变化就会发送)

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通知

News(22)

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指数数据和市场信息

Index Definition(70)

(定义了指数源头和货币代码)

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Index Data(71)

(恒生指数、红筹指数,2s/次发布开高低收、成交额、涨跌幅、涨跌额)

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沪港通数据

Stock connect Daily Quota Balance(80)

沪港通每日配额余额

(5s/次)

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Stock Connect Market Turnovetr(81)

沪港通市场成交量

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四、MMDH的市场快照数据

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