量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生
关于证券市场中常用指标，网上资料看起来挺多，但是如果想要深入了解就发现各种都是一路抄，本ID对指标进行详细调研，研究几大指标的前世今生
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Welles Wilder是谁？
真实波动幅度均值（ATR）是威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）出版于1978年的《New Concepts in Technical Trading Systems》一书种公布的波动率指标。
J. Welles Wilder Jr.出生于1930年，除了ATR，还有另外几种技术指标也是这个牛人发明的：RSI;ADI;Parabolic SAR。通过数学分析来研究证券市场，也正是Welles Wilder出版了他的书之后才广泛兴盛的。
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ATR指标介绍
对于指标的详细定义可以参考Average True Range - ATR Definition 。
首先要明白True Range，再谈Average True Range。Welles Wilder在书里也是这么描述的。
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TR
T R = m a x [ ( h i g h − l o w ) , a b s ( h i g h − c l o s e p r e v i o u s ) , a b s ( l o w − c l o s e p r e v i o u s ) ] TR=max[(high−low),abs(high−close previous ),abs(low−close previous )] TR=max[(high−low),abs(high−closeprevious),abs(low−closeprevious)]
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ATR
A T R = 1 n ∑ i = 1 n T R i ATR= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}TR_i ATR=n1i=1∑nTRi
对TR进行average的周期一般选择14天，当然看个本周期有做多空信号人。
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ATR特性
主要用来衡量证券价格的波动。因此，不能直接表示价格走向。
<未完待续>
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参考
- Average True Range - ATR Definition
- ChartSchool » Technical Indicators and Overlays » Average True Range (ATR)
- Average true range in Wiki
- How Average True Range (ATR) Can Improve Your Trading
- J. Welles Wilder Jr. Wiki
- Interview with J. Welles Wilder: Technical Trading Legend October 2009
- The Best Business in the World…Stock Trading!!!
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2019-04-07 17:02:38