量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生

关于证券市场中常用指标，网上资料看起来挺多，但是如果想要深入了解就发现各种都是一路抄，本ID对指标进行详细调研，研究几大指标的前世今生

• Welles Wilder是谁？

真实波动幅度均值（ATR）是威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）出版于1978年的《New Concepts in Technical Trading Systems》一书种公布的波动率指标。

J. Welles Wilder Jr.出生于1930年，除了ATR，还有另外几种技术指标也是这个牛人发明的：RSI;ADI;Parabolic SAR。通过数学分析来研究证券市场，也正是Welles Wilder出版了他的书之后才广泛兴盛的。

• ATR指标介绍

对于指标的详细定义可以参考Average True Range - ATR Definition 。

首先要明白True Range，再谈Average True Range。Welles Wilder在书里也是这么描述的。

• TR

$$TR=max[(high-low),abs(high-closeprevious),abs(low-closeprevious)]$$

• ATR

$$ATR=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^{n}T{R}_i$$

对TR进行average的周期一般选择14天，当然看个本周期有做多空信号人。

• ATR特性

主要用来衡量证券价格的波动。因此，不能直接表示价格走向。

<未完待续>

• 参考

1. Average True Range - ATR Definition
2. ChartSchool » Technical Indicators and Overlays » Average True Range (ATR)
3. Average true range in Wiki
4. How Average True Range (ATR) Can Improve Your Trading
5. J. Welles Wilder Jr. Wiki
6. Interview with J. Welles Wilder: Technical Trading Legend October 2009
7. The Best Business in the World…Stock Trading!!!

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2019-04-07 17:02:38