python cnn 股市_股市分析——ATR指标(附python代码)

今天给大家介绍下ATR指标,废话不多说,直接上定义和公式,代码在公式后面(如果找不到文档的,可以从第一篇代码里下载)

纯理工男一枚,不喜勿喷,只是想编编代码玩玩,以后可能再用CNN、DNN什么的预测一下。小白不白:初识股市+爬取数据画图(Python代码)​zhuanlan.zhihu.com

ATR均幅指标

均幅指标Average true range(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。

均幅指标是显示市场变化率的指标,由威尔德(Welles Wilder)在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出,已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部,并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时,则往往发生在合并以后的市场顶部。

由于惊恐抛售所驱使的价格的剧烈下跌,这一指标在市场底部通常可以达到一个较高的价值。这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的,这一情况通常发生在市场的顶部,或者是在价格巩固期间。平均波幅通道技术指标依据同样的原则,可以被解释成为其他一些易变指数。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。

计算

计算公式:

t——当日;n——时间长度;Ci——第i日的收盘价;Hi——第i日的最高价;Li——第i日的最低价。TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)

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