聚宽源码01

AMA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长

原文策略源码如下：

导入函数库

from jqdata import *
import talib
from math import isnan

def initialize(context):
# 设置参数
set_parameter(context)
# 设定基准银华日利，在多品种的回测当中基准没有参考意义
set_benchmark(‘511880.XSHG’)
# 开启动态复权模式(真实价格)
set_option(‘use_real_price’, True)
# 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
log.set_level(‘order’, ‘error’)
### 期货相关设定 ###
# 设定账户为金融账户
set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type=‘futures’)])
# 期货类每笔交易时的手续费是：买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23
set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.00005, close_commission=0.00005,close_today_commission=0.00005), type=‘index_futures’)
# 设定保证金比例
set_option(‘futures_margin_rate’, 0.15)
# 设置滑点（单边万5，双边千1）
set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.001),type=‘future’)
# 开盘前运行
run_daily( before_market_open, time=‘before_open’, reference_security=get_future_code(‘RB’))
# 开盘时运行
run_daily( market_open, time=‘open’, reference_security=get_future_code(‘RB’))
# 收盘后运行
run_daily( after_market_close, time=‘after_close’, reference_security=get_future_code(‘RB’))

参数设置函数

def set_parameter(context):

#######变量设置########
g.LastRealPrice = {} # 最新真实合约价格字典
g.HighPrice = {} # 各品种最高价字典（用于吊灯止损）
g.LowPrice = {} # 各品种最低价字典（用于吊灯止损）
g.future_list = []  # 设置期货品种列表
g.TradeLots = {}  # 各品种的交易手数信息
g.Price_dict = {} # 各品种价格列表字典
g.Times = {} # 计数器（用于防止止损重入）
g.Reentry_long = False # 止损后重入标记
g.Reentry_short = False # 止损后重入标记
g.ATR = {} # ATR值字典
g.AMA = {} # AMA值字典
g.PriceArray = {} # 信号计算价格字典
g.Filter ={} # 过滤器金额（计算买卖条件）
g.MappingReal = {} # 真实合约映射（key为symbol，value为主力合约）
g.MappingIndex = {} # 指数合约映射 （key为 symbol，value为指数合约

#######参数设置########
g.Cross = 0 # 均线交叉判定信号
g.FilterTimes = 0.3 # AMA的过滤乘数
g.NATRstop = 4 # ATR止损倍数
g.Window = 15 # AMA等窗口参数（方便起见，系数统一，绩效会有下降，但是安全））

# 交易的期货品种信息
g.instruments = ['RU','TA','PP','CU','AG','L','RB','I','J','JD']

# 价格列表初始化
set_future_list(context)

def set_future_list(context):
for ins in g.instruments:
idx = get_future_code(ins)
dom = get_dominant_future(ins)
# 填充映射字典
g.MappingIndex[ins] = idx
g.MappingReal[ins] = dom
#设置主力合约已上市的品种基本参数