ATR指标的原文是Average True Range,原文的意思是「平均真实范围」指标,所谓的真实范围,其实指的是真实的股价「波动」区域.这个指标也是威尔德(Wilder)所发明的。
在计算ATR指标时,要先算出TR (True Range)这个数列,TR有一个明确的定义, 它指的是在以下三个数字中最大的那个数字:1. 今日最高价减最低价;2.今日最高价减昨日收盘价的绝对值;3. 今日最低价减昨日收盘价的绝对值。TR (在此指的是今天股价真正的波动范围).
ATR#平均真实范围
我喜欢平均真实范围(ATR)指标。
因为与其他衡量动量,趋势方向,超买水平等的交易指标不同。
ATR指标不是關於這些,而是完全不同的東西。
如果使用正确,ATR平均真实范围是你遇到的最强大的指标之一。这就是为什么要写这篇文章来解释ATR“平均真实范围”指标的出色之处。
这是你将学到的东西:
• 什么是平均真实范围(ATR)指标以及它如何工作
• 如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它
• 如何使用ATR指标并设置适当的止损,以免过早的被止损
• 如何使用ATR指标并把握巨大的趋势
• 使用ATR设定利润目标
• 如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转
我们开始吧...
1、ATR #什么是平均真实范围
平均真实范围是衡量波动率的指标。
它由J. Welles Wilder开发,并在他的书《技术分析系统的新概念》(1978年)中首次提到。
现在你可能想知道:
“如何计算ATR值?”
嗯,这是使用3种方法之一完成的,具体取决于蜡烛的形成方式。
是这样…
方法1:当前的高点减去低点
方法2:当前的高点减去前一个收盘价
方法3:当前的低点减去前一个收盘价
感到困惑對嗎?
不用担心,请看下面的图片…
如你看到的:
示例A:当前蜡烛的范围大于上一个蜡烛,我们使用方法1。
示例B:当前蜡烛的收盘价高于上一个蜡烛,我们使用方法2。
示例C:当前蜡烛的收盘价低于上一个蜡烛,我们使用方法3。
要点是这个…
蜡烛的范围越大,ATR值就越大, 反之亦然。
ATR指标不是趋势指标
交易者犯的一个错误是,以为波动率和趋势方向相同。但是不是!
记得吗:
ATR平均真实范围指标是衡量市场的波动性。
这意味着在市场趋于上升的同时波动率可能较低, 反之亦然。
这是一个例子:标普指数趋于上升,而波动率趋向于下降……
这样能理解吗?
好。
继续前进...
2、A T R #如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它
事实是:
市场的波动总是在变化。
它从低波动时期过渡到高波动时期, 反之亦然。
这意味着当市场处于低波动时期时……你可以预期波动会很快回升。
那么,你如何利用这些知识在爆炸性突破交易发生之前找到它?
是这样…
1. 等待波动达到多年低点(每周区间 W1)
2. 识别这段时间内的区间
3. 交易区间的突破
这里有一些例子:
布伦特原油连续多年低位震荡,随后跌破支撑。
EUR/USD 多年低位震荡,随后出现支撑中断。
在一段时间的低震荡之后,你是否注意到这些爆炸性驱动如何发生呢?
3、A T R#是否厌倦了过早的被止损?解决方法在這
让我问问你…
你是否曾经进行过交易,然后只是看着市场触及止损后, 又继续朝预期的方向前进?
很烂吧?
那是因为你的止损设置的“太紧”。
那么,解决方法是什么?
给你的交易有空间呼吸。
这意味着你的止损应该有足够的空间以适应市场的日常波动。
现在你想知道:
“但是多少足够呢?”
好吧,你可以使用ATR指标来帮助您……
1. 找出当前的ATR值是多少
2. 选择ATR值的倍数 (x2, x3, x4)
3. 将该金额加到最近的支撑或阻力位
所以…
如果你从支撑线开始做多,并设定为1倍数,则将止损1ATR设置为低于支撑线下方。
或者,如果你从阻力线做空,并设定为2倍数,则将止损设置为2ATR,高于阻力线的上方。
一个例子:
4、A T R#如何使用ATR指标并把握巨大的趋势
如果你想顺应市场的巨大趋势,则必须在交易中使用追踪止损。
问题是……如何使用?
有很多方法可以做到这一点,但是一种流行的方法是使用ATR指标追踪止损。步骤是这样…
1. 先确定你要使用的ATR倍数(无论是x2,x3,x4,x5倍数)
2. 如果做多,那么从高点减去x ATR,这就是你的追踪止损。
3. 如果做空,那么从低点加上x ATR,这就是你的追踪止损。
4. 为了使你的交易更轻松,有一个有用的指标叫做“ Chandelier Stop” 吊灯停损,可以执行此功能。
这是5ATR作为追踪止损的示例:
现在你可能想知道:
“那么,到底哪个是最好的ATR倍数?”
嗯,事实是……没有最佳的ATR倍数。
如果你使用较小的ATR倍数,则捕捉到的趋势会较小(交易时间更短)。
如果你使用更大的ATR倍数,则捕捉到的趋势会更大(交易时间会更长)。
那么哪种方法最适合自己?
只有你自己可以回答这个问题。
但请注意, 市场也有可能会出现黑天鹅事件, 所以你设立的止损一定要是自己可以承受的风险范围。
继续…
5、ATR#使用ATR设定利润目标
现在,如果你不想把握趋势,也可以使用ATR指标设置目标利润。
操作方式如下...
你知道ATR指标会告诉你一天中市场的潜在移动量。
所以…
如果EUR / USD的每日ATR为100点,则平均每天移动100点。
这意味着,如果你是日间交易者,则可以设定约100点的目标利润(买入和卖出),并且很有可能被兑现。当然,你不想“盲目”设定100点的目标利润。
而是将其与市场结构(如支撑和阻力,上下波动等)结合起来,以便你知道当天的价格可能到达的位置。
这是一个例子:
假设EUR / USD再次每天平均移动100点。
你在支撑线做多,但不确定要从哪里获利。
有3种可能的阻力水平:距離30点,80点和200点。你會选择哪一个?
30点的目标可能会在一天之内达到,但由于市场每天可能会移动100点,因此你无法赚到整个波动, 你会把可以拿走的錢留在桌上。
200点目标不太可能在一天之内达到目标(因为它超过了ATR的数值)。
80点目标是你的最佳选择,因为它位于每日ATR数值之内(并提供比30点多的金錢)。
这是我的意思
EUR/USD 1小时的三个可能目标:
所以这就是你學到的……
1. 确定每日ATR值。
2. 设定利润目标时,请将其与市场结构结合起来并确保距离小于每日ATR数值。
专家提示:
如果你进行长期交易,则可以参考每周或每月的ATR数值。
下一个…
6、A T R #如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转
我敢肯定,你同意没有人可以在不疲惫的情况下“一直”在工作。我们大多数人約專注工作一个小时左右后,都需要休息一下充电。等等... 我为什么要告诉你這些呢?
因为市场就像你一样,它只能工作一段时间然後必須休息一下。这意味着市场很可能在达到极限后会“精疲力尽”。
现在你可能想知道...
“你怎么知道何時是极限?”
好吧,你可以使用ATR“平均真实范围”指标进行查找。
就是这样…
1. 识别当前的ATR值
2. 乘以2
3. 如果市场价格是ATR值的2倍,则可能被“耗尽”
但是,我不建议你单独使用此概念。
相反,将其与“支撑和阻力”相结合,你会发现自己比其他任何人都先发现了市场反转。
例如:GBP/JPY的每周ATR数值为300点…
现在,你意识到GBP/JPY已移动了500点(接近2 ATR),并进入了支撑区域。
然后,它在“每日”时间框架上形成了一个大型的看涨吞噬模式。
现在……你认为会发生什么?
好吧,我不能肯定地说。
但你现在有一个“精疲力竭”的趋势,价格进入了支撑区域,并且看涨蜡烛形态表明市场可能会逆转的更高。
現在总结你学到的知识:
• 平均真实幅度(ATR)是衡量市场波动性的指标
• 可以使用ATR指标来确定多年的低波动性,因为它可能导致爆发性突破交易
• 可以将支撑线和阻力线的止损设置为1 ATR,这样就不会过早止损
• 如果你想把握趋势,可以将止损设置为倍数x ATR远离高/低点
• 当市场在一天之内达到2 ATR或更高时,它往往“精疲力竭”,并且有可能开始逆转
现在你已拥有了这些知识
这是我要问的问题...
你将如何使用ATR 平均真实范围指标呢?
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