ATR指标完整指南

ATR指标的原文是Average True Range,原文的意思是「平均真实范围」指标,所谓的真实范围,其实指的是真实的股价「波动」区域.这个指标也是威尔德(Wilder)所发明的。

在计算ATR指标时,要先算出TR (True Range)这个数列,TR有一个明确的定义, 它指的是在以下三个数字中最大的那个数字:1. 今日最高价减最低价;2.今日最高价减昨日收盘价的绝对值;3. 今日最低价减昨日收盘价的绝对值。TR (在此指的是今天股价真正的波动范围).

ATR#平均真实范围

我喜欢平均真实范围(ATR)指标。

因为与其他衡量动量,趋势方向,超买水平等的交易指标不同。

ATR指标不是關於這些,而是完全不同的東西。

如果使用正确,ATR平均真实范围是你遇到的最强大的指标之一。这就是为什么要写这篇文章来解释ATR“平均真实范围”指标的出色之处。

这是你将学到的东西:

• 什么是平均真实范围(ATR)指标以及它如何工作

• 如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它

• 如何使用ATR指标并设置适当的止损,以免过早的被止损

• 如何使用ATR指标并把握巨大的趋势

• 使用ATR设定利润目标

• 如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转

我们开始吧...

1、ATR  #什么是平均真实范围

平均真实范围是衡量波动率的指标。

它由J. Welles Wilder开发,并在他的书《技术分析系统的新概念》(1978年)中首次提到。

现在你可能想知道:

“如何计算ATR值?”

嗯,这是使用3种方法之一完成的,具体取决于蜡烛的形成方式。

是这样…

方法1:当前的高点减去低点

方法2:当前的高点减去前一个收盘价

方法3:当前的低点减去前一个收盘价

感到困惑對嗎?

不用担心,请看下面的图片…

ATR指标完整指南_第1张图片

如你看到的:

示例A:当前蜡烛的范围大于上一个蜡烛,我们使用方法1。

示例B:当前蜡烛的收盘价高于上一个蜡烛,我们使用方法2。

示例C:当前蜡烛的收盘价低于上一个蜡烛,我们使用方法3。

要点是这个…

蜡烛的范围越大,ATR值就越大, 反之亦然。

ATR指标不是趋势指标

交易者犯的一个错误是,以为波动率和趋势方向相同。但是不是!

记得吗:

ATR平均真实范围指标是衡量市场的波动性。

这意味着在市场趋于上升的同时波动率可能较低, 反之亦然。

这是一个例子:标普指数趋于上升,而波动率趋向于下降……

ATR指标完整指南_第2张图片

这样能理解吗?

好。

继续前进...

2、A T R #如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它

事实是:

市场的波动总是在变化。

它从低波动时期过渡到高波动时期, 反之亦然。

这意味着当市场处于低波动时期时……你可以预期波动会很快回升。

那么,你如何利用这些知识在爆炸性突破交易发生之前找到它?

是这样…

1. 等待波动达到多年低点(每周区间 W1)

2. 识别这段时间内的区间

3. 交易区间的突破

这里有一些例子:

布伦特原油连续多年低位震荡,随后跌破支撑。

ATR指标完整指南_第3张图片

EUR/USD 多年低位震荡,随后出现支撑中断。

ATR指标完整指南_第4张图片

在一段时间的低震荡之后,你是否注意到这些爆炸性驱动如何发生呢?

3、A T R#是否厌倦了过早的被止损?解决方法在這

让我问问你…

你是否曾经进行过交易,然后只是看着市场触及止损后, 又继续朝预期的方向前进?

很烂吧?

那是因为你的止损设置的“太紧”。

那么,解决方法是什么?

给你的交易有空间呼吸。

这意味着你的止损应该有足够的空间以适应市场的日常波动。

现在你想知道:

“但是多少足够呢?”

好吧,你可以使用ATR指标来帮助您……

1. 找出当前的ATR值是多少

2. 选择ATR值的倍数 (x2, x3, x4)

3. 将该金额加到最近的支撑或阻力位

所以…

如果你从支撑线开始做多,并设定为1倍数,则将止损1ATR设置为低于支撑线下方。

或者,如果你从阻力线做空,并设定为2倍数,则将止损设置为2ATR,高于阻力线的上方。

一个例子:

ATR指标完整指南_第5张图片

4、A T R#如何使用ATR指标并把握巨大的趋势

如果你想顺应市场的巨大趋势,则必须在交易中使用追踪止损。

问题是……如何使用?

有很多方法可以做到这一点,但是一种流行的方法是使用ATR指标追踪止损。步骤是这样…

1. 先确定你要使用的ATR倍数(无论是x2,x3,x4,x5倍数)

2. 如果做多,那么从高点减去x ATR,这就是你的追踪止损。

3. 如果做空,那么从低点加上x ATR,这就是你的追踪止损。

4. 为了使你的交易更轻松,有一个有用的指标叫做“ Chandelier Stop” 吊灯停损,可以执行此功能。

这是5ATR作为追踪止损的示例:

ATR指标完整指南_第6张图片

现在你可能想知道:

“那么,到底哪个是最好的ATR倍数?”

嗯,事实是……没有最佳的ATR倍数。

如果你使用较小的ATR倍数,则捕捉到的趋势会较小(交易时间更短)。

如果你使用更大的ATR倍数,则捕捉到的趋势会更大(交易时间会更长)。

那么哪种方法最适合自己?

只有你自己可以回答这个问题。

但请注意, 市场也有可能会出现黑天鹅事件, 所以你设立的止损一定要是自己可以承受的风险范围。

继续…

5、ATR#使用ATR设定利润目标

现在,如果你不想把握趋势,也可以使用ATR指标设置目标利润。

操作方式如下...

你知道ATR指标会告诉你一天中市场的潜在移动量。

所以…

如果EUR / USD的每日ATR为100点,则平均每天移动100点。

这意味着,如果你是日间交易者,则可以设定约100点的目标利润(买入和卖出),并且很有可能被兑现。当然,你不想“盲目”设定100点的目标利润。

而是将其与市场结构(如支撑和阻力,上下波动等)结合起来,以便你知道当天的价格可能到达的位置。

这是一个例子:

假设EUR / USD再次每天平均移动100点。

你在支撑线做多,但不确定要从哪里获利。

有3种可能的阻力水平:距離30点,80点和200点。你會选择哪一个?

30点的目标可能会在一天之内达到,但由于市场每天可能会移动100点,因此你无法赚到整个波动, 你会把可以拿走的錢留在桌上。

200点目标不太可能在一天之内达到目标(因为它超过了ATR的数值)。

80点目标是你的最佳选择,因为它位于每日ATR数值之内(并提供比30点多的金錢)。

这是我的意思

EUR/USD 1小时的三个可能目标:

ATR指标完整指南_第7张图片

所以这就是你學到的……

1. 确定每日ATR值。

2. 设定利润目标时,请将其与市场结构结合起来并确保距离小于每日ATR数值。

专家提示:

如果你进行长期交易,则可以参考每周或每月的ATR数值。

下一个…

6、A T R #如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转

我敢肯定,你同意没有人可以在不疲惫的情况下“一直”在工作。我们大多数人約專注工作一个小时左右后,都需要休息一下充电。等等... 我为什么要告诉你這些呢?

因为市场就像你一样,它只能工作一段时间然後必須休息一下。这意味着市场很可能在达到极限后会“精疲力尽”。

现在你可能想知道...

“你怎么知道何時是极限?”

好吧,你可以使用ATR“平均真实范围”指标进行查找。

就是这样…

1. 识别当前的ATR值

2. 乘以2

3. 如果市场价格是ATR值的2倍,则可能被“耗尽”

但是,我不建议你单独使用此概念。

相反,将其与“支撑和阻力”相结合,你会发现自己比其他任何人都先发现了市场反转。

例如:GBP/JPY的每周ATR数值为300点…

ATR指标完整指南_第8张图片

现在,你意识到GBP/JPY已移动了500点(接近2 ATR),并进入了支撑区域。

然后,它在“每日”时间框架上形成了一个大型的看涨吞噬模式。

ATR指标完整指南_第9张图片

现在……你认为会发生什么?

好吧,我不能肯定地说。

但你现在有一个“精疲力竭”的趋势,价格进入了支撑区域,并且看涨蜡烛形态表明市场可能会逆转的更高。

現在总结你学到的知识:

• 平均真实幅度(ATR)是衡量市场波动性的指标

• 可以使用ATR指标来确定多年的低波动性,因为它可能导致爆发性突破交易

• 可以将支撑线和阻力线的止损设置为1 ATR,这样就不会过早止损

• 如果你想把握趋势,可以将止损设置为倍数x ATR远离高/低点

• 当市场在一天之内达到2 ATR或更高时,它往往“精疲力竭”,并且有可能开始逆转

 

现在你已拥有了这些知识

这是我要问的问题...

你将如何使用ATR 平均真实范围指标呢?

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