A股风格因子看板 (2023.10 第02期)

该因子看板跟踪A股风格因子,该因子主要解释沪深两市的市场收益、刻画市场风格趋势的系列风格因子,用以分析市场风格切换、组合风格暴露等。

今日为该因子跟踪第02期,指数组合数据截止日2023-09-30,要点如下

1) 近1年A股风格因子检验统计如下:

A股风格因子看板 (2023.10 第02期)_第1张图片

2)近1年A股风格因子收益走势如下:

A股风格因子看板 (2023.10 第02期)_第2张图片

3)近1月SH000905 (中证500) 与市场基准指数 (SHO00985) 组合因子暴露对比如下:

A股风格因子看板 (2023.10 第02期)_第3张图片

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