两个连续变量乘积线性化——McCormick envelope近似

两个连续变量乘积的形式,可以进行近似线性化转化(没有完全等价的线性化方法)。要说明的是这是一种近似线性化,并不是完全等价,存在一定的误差。转化的方法是,McCormick envelope近似(McCormick envelope的形式),也叫McCormick包络。

具体描述如下。

假如是两个变量z=xy,x和y是连续变量,x\in [x^{L},x^{U}],y\in [y^{L},y^{U}]

近似方法如下:

两个连续变量乘积线性化——McCormick envelope近似_第1张图片参考资料: 

1.【精选】将将 MINLP 问题松弛为 LP 问题的一种方法:McCormick包络【McCormick_envelopes】_mccormick 解耦_捌椒的博客-CSDN博客
2. optimization.mccormick.northwestern.edu

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