股票python量化交易024-动量策略（中）

• 前言

接上一篇股票python量化交易023-动量策略（上），目前已经获取了 交易策略的数据。也就完成了下图中的第1点。

接下来我们需要继续完成2,3,4步骤

• 计算以月为周期的收益率，也叫动量因子。根据每个月的收益率决定买卖信号

def momenturm(concat_data, shift_N=1, top_n=2):
    '''
    根据股票池数据计算动量因子，也就是以月周期内的收益率
    :param data:
    :param shift_N:
    :return:
    '''
    # 目前传过来的concat_data是日股价数据，我们策略是以月为周期的策略，需要转换周期
    concat_data.index = pd.to_datetime(concat_data.index)  # 要用转换周期，index日期需要转换，要不报错
    concat_data_month = concat_data.resample('M').last()  # 转换周期并取月周期最后一天
    # print(concat_data_month.head())
    # 计算过