股票python量化交易025-动量策略（下）

• 前言

接上一篇股票python量化交易023-动量策略（中），目前已经获取了动量策略的买卖信号表，接下来我们根据买卖信号表，计算出投资组合买卖的收益率。

• 投资组合收益率

对于组合中，股票买入额权重一样的话，可以用下面计算方式：

• python代码中实现

def calculate_portfolio_return(data,signal,n) :
    '''
    计算投资组合收益率
    :param data: dataframe
    :param signal:dataframe
    :param n:int
    :return: dataframe
    '''
    # 投资组合收益率（等权重） = 收益率之和/股票个数
    # print((signal * data.shift(-1)).T.sum())
    returns = (signal * data.shift(-1)).T.sum()/ n
    return returns.shift(1)

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