金融工程中的蒙特卡罗方法

《金融工程中的蒙特卡罗方法》
基本信息
原书名:Monte Carlo Methods in Financial Engineering
作者: Paul Glasserman
译者: 范韶华 孙武军
丛书名: 应用统计学丛书
出版社:高等教育出版社
ISBN:9787040322927
上架时间:2013-6-5
出版日期:2013 年6月
开本:16开
页码:1
版次:1-1
所属分类:数学 > 文科、经管、金融、工程数学 > 经济数学
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内容简介
数学书籍
  《金融工程中的蒙特卡罗方法》源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途,并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理,衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题:价格敏感度估计,美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。
   《金融工程中的蒙特卡罗方法》可供金融工程、金融数学、统计学等专业的研究生阅读,也可供金融行业的从业人员及相关领域的专业人士和技术人员参考。
目录
《金融工程中的蒙特卡罗方法》
第1章 基础
1.1蒙特卡罗原理
1.1.1介绍
1.1.2第一个例子
1.1.3模拟估计的有效性
1.2衍生品定价准则18
1.2.1定价和复制19
1.2.2套利和风险中性定价23
1.2.3基准变换30
1.2.4风险的市场价格34
第2章 随机数与随机变量的产生37
2.1随机数的产生37
2.1.1一般考虑37

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