python机器学习算法实训 - （二） 手写岭回归和lasso回归
是的，我来更新了。
线性模型之间还是很相似的，有了线性回归，其他的也好展开了。
理论部分两张图来自林轩田老师的机器学习基石，向同学们推荐一手。
岭回归和Lasso回归
1.1 什么是过拟合
如图所示，在数据量不够大的情况下，如果我们使用一个高阶多项式（图中红色曲线所示），例如10阶，对目标函数（蓝色曲线）进行拟合。拟合曲线波动很大，虽然Ein很小，但是Eout很大，也就造成了过拟合现象。
我们看似在数据集上获得了很好地效果，但可想而知测试集表现会很糟糕，因为它太多考虑了数据集的噪声。
1.2 为什么需要岭回归
岭回归与Lasso回归的出现是为了解决线性回归出现的过拟合以及在通过 正规方程方法求解θ的过程中出现的x转置乘以x不可逆这两类问题的， 这两种回归均通过在损失函数中引入正则化项来达到目的，具体三者的 损失函数对比见下图
其中λ称为正则化参数，如果λ选取过大，会把所有参数θ均最小化，造成欠拟合，如果λ选取过小，会导致对过拟合问题解决不当，因此λ 的选取是一个技术活。
岭回归（ridge regression）是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。
1.3 岭回归和lasso回归
岭回归与Lasso回归最大的区别在于岭回归引入的是L2范数惩罚项， Lasso回归引入的是L1范数惩罚项，Lasso回归能够使得损失函数中的许 多θ均变成0，这点要优于岭回归，因为岭回归是要所有的θ均存在的， 这样计算量Lasso回归将远远小于岭回归。
L1有利于得到稀疏解，即解向量有很多0.
1.4 代码实现
本质只是在线性回归中加入正则项而已，我们直接来看干货
#岭回归预测销售额
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.model_selection import train_test_split
#岭回归预测销售额
data = pd.read_csv('/data/shixunfiles/f4a77266e4adb25e4ab168f994f6a7e6_1582712806305.csv')
x = data[['TV', 'Radio', 'Newspaper']]
y = data['Sales']
#划分数据集，80%用于训练数据集，20%用于测试数据集
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, train_size=0.8, random_state=0)
#sklearn库中岭回归模型
r = Ridge()
ridge = r.fit(x_train, y_train)
print('Training set score:{}'.format(ridge.score(x, y)))
print('riddge.coef_:{}'.format(ridge.coef_))
print('ridge.intercept_:{}'.format(ridge.intercept_))
order = y_test.argsort(axis=0)
y_test = y_test.values[order]
x_test = x_test.values[order, :]
y_predict = r.predict(x_test)
#计算测试集上的均方误差
mse = np.average((y_predict - np.array(y_test)) ** 2)
#计算测试集上的均方根误差
rmse = np.sqrt(mse)
print('MSE= ', mse)
print('RMSE= ', rmse)
#绘制岭回归销售额和真实销售额折线图
plt.figure(facecolor='w')
t = np.arange(len(x_test))
plt.plot(t, y_test, 'r-', linewidth=2, label=u'real data')
plt.plot(t, y_predict, 'b-', linewidth=2, label=u'predicted data')
plt.legend(loc='upper right')
plt.title(u'predict sales by ridge regression', fontsize=18)
plt.grid(b=True)
plt.show()
#自己编写岭回归算法
x_T = np.transpose(x_train)
num = 20000
k_mat = np.linspace(-10000, num-1-10000, num=num)
beta = np.zeros([num, 3])
xMat = np.mat(x_train)
yMat = np.mat(y_train).T
iner = np.zeros((np.shape(xMat)[1],np.shape(xMat)[1]))
weights = np.zeros((np.shape(xMat)[1],np.shape(yMat)[0]))
for k in range(num):
xTx = xMat.T * xMat
iner = xTx + np.eye(np.shape(xMat)[1]) * k_mat[k]
weights = iner.I * (xMat.T * yMat)
beta[k,:] = weights.T
print(beta)
plt.plot(beta)
plt.show()
a = [0.05263455, 0.25295774, 0.00258252]
y = np.dot(x_test, a)
plt.plot(y_test, 'r-', linewidth=2, label=u'real data')
plt.plot(y_predict, 'b-', linewidth=2, label=u'predicted data')
plt.plot(y)
plt.show()
结果：
岭迹图：
