Excel计算索蒂诺比率

索蒂诺的计算方法如下：

$$索蒂诺=\frac{年化收益率-无风险收益率}{年化下行标准差}$$

其中下行标准差是指：小于均值的数据，构成的序列的标准差

但是“小于均值”是与自己比较，基金中也有时会用日收益小于 $无风险收益/252$ 的数据计算下行标准差

EXCEL计算

1. 首先计算【单日涨跌幅】，计算公式：

$$单日涨跌幅=\frac{今日净值-上一交易日净值}{上一交易日净值}$$

2. 然后筛选出单日涨跌幅中，【小于平均数】的数据：

   

3. 计算【年化下行标准差】

4. 计算索提诺比率：
$$索蒂诺=\frac{年化收益率-无风险收益率}{年化下行标准差}$$

假设我们的基金年化10%，无风险按照2.2%计算