低频量化日报

低频量化日报（2023-12-13）

---

• 明日涨停预测

• 指数分位值

• 指数风险溢价比

• ETF抄底指标<2

• 小规模配债<5亿

• 可转债策略

  • 双低策略

  • 四因子策略

  • 网格策略

• 最后

---

写在前面，

由于git服务器的缘故，原来自动写文章的图片全部不能用了，

我也没时间再重新整了，后面我会发表格简版，

更多的量化数据也会持续更新，

请大家多转发，点赞，在看，打赏，

后面我只会给特定的组推送了。

明日涨停预测

名称	封板强度	连板数	下次涨停概率
南宁百货	11.81	3	33.21
苏州科达	10.48	5	33.21
万达电影	1.05	1	39.49
济南高新	0.96	2	33.11
福莱新材	0.8	1	25.97
云维股份	0.76	1	25.97
金陵药业	0.64	1	28.38
宝钢包装	0.51	1	26.61
克劳斯	0.45	1	25.29
音飞储存	0.41	2	25.29
珠江钢琴	0.38	2	24.66
金瑞矿业	0.35	1	24.66
浙江震元	0.32	1	24.66
京能热力	0.32	1	24.66
杭州解百	0.29	1	23.56

---

指数分位值

指数代码	指数名称	最新PE	最新PB	PE分位	PB分位
HSTECH.HI	恒生科技指数	17.61	2.18	0.59	3.65
399673.SZ	创业板50	25.33	4.2	0.74	8.75
HSI.HI	恒生指数	7.86	0.82	1.58	1.09
000300.SH	沪深300	10.8	1.19	13.03	1.32
000016.SH	上证50	9.13	1.05	16.11	0.74
000905.SH	中证500	22.38	1.71	20.98	11.94
881001.WI	万得全A	16.79	1.48	25.29	3.88
000852.SH	中证1000	36.27	2.07	33.54	6.64
000688.SH	科创50	46.25	3.93	46.63	6.95

---

指数风险溢价比

名称	风险溢价	均值	标准差	标准差1倍+	标准差1倍-	标准差2倍+	标准差2倍-	标准差3倍+	标准差3倍-
上证50	8.29	5.83	2.48	8.31	3.35	10.79	0.87	13.27	-1.62
沪深300	6.6	4.33	2.05	6.37	2.28	8.42	0.23	10.47	-1.81
中证500	1.81	-0.1	1.35	1.25	-1.45	2.59	-2.8	3.94	-4.14
中证1000	0.1	-0.7	0.99	0.28	-1.69	1.27	-2.68	2.26	-3.66
万得全A	3.3	2.17	1.42	3.59	0.76	5.01	-0.66	6.43	-2.08
创业板50	1.29	-1.1	0.85	-0.26	-1.95	0.59	-2.79	1.44	-3.64
科创50	-0.48	-0.98	0.67	-0.31	-1.65	0.36	-2.32	1.03	-2.99
恒生指数	9.92	5.93	2.05	7.97	3.88	10.02	1.84	12.06	-0.21
恒生科技指数	3.02	-0.13	0.91	0.78	-1.04	1.69	-1.95	2.61	-2.86

---

ETF抄底指标<2

名称	代码	总市值	薛斯参数
环保ETF	512580	11.813	1.55
新能源车ETF	515030	84.194	1.81
新能车ETF	515700	40.975	1.9
有色金属ETF	512400	37.756	1.93
新能源车ETF	159806	14.642	1.96

---

小规模配债<5亿

代码	名称	当前进展	天数	正股价	配股数	转股价值	规模-亿
300893	松原股份@	5:批文通过	13	29.05	(550, 600)	98.91	4.1
300553	集智股份@	5:批文通过	45	43.85	(319, 400)	95.58	2.546
301081	严牌股份@	4:发哥通过	11	11.13	(438, 500)	99.29	4.679
301053	远信工业@	4:发哥通过	26	26.48	(286, 300)	99.06	2.865
301004	嘉益股份@	4:发哥通过	54	43.54	(262, 300)	95.76	3.979
2871	伟隆股份	3:交易所受理	12	10.96	(666, 700)	97.77	3.3
3025	思进智能	3:交易所受理	28	12.32	(592, 600)	98.01	4.0
603829	洛凯股份*	3:交易所受理	109	15.32	(398, 300)	99.61	4.03
301037	保立佳@	3:交易所受理	109	19.1	(251, 300)	94.37	4.0
603351	威尔药业*	3:交易所受理	109	26.83	(443, 300)	99.08	3.06
301067	显盈科技@	3:交易所受理	110	28.64	(232, 300)	102.58	4.2
603289	泰瑞机器*	3:交易所受理	119	10.3	(778, 500)	100.88	3.8
688636	智明达*#	3:交易所受理	139	64.01	(184, 200)	103.59	4.11
300969	恒帅股份@	3:交易所受理	155	94.18	(189, 200)	96.19	4.25
2908	德生科技	3:交易所受理	181	13.2	(1027, 1100)	101.46	4.2
301131	聚赛龙@	3:交易所受理	183	43.33	(192, 200)	91.74	2.5
605166	聚合顺*	3:交易所受理	328	9.82	(934, 600)	98.4	3.38
603568	伟明环保*	3:交易所受理	372	17.17	(6005, 3700)	97.45	2.85
1267	汇绿生态	2:股东大会通过	121	5.18	(2524, 2600)	96.1	3.09
688156	路德环境*#	2:股东大会通过	121	25.6	(230, 200)	91.86	4.39
688655	迅捷兴*#	2:股东大会通过	145	14.87	(393, 236)	98.8	3.4
688393	安必平*#	2:股东大会通过	166	25.46	(312, 200)	95.64	3.0
1226	拓山重工	2:股东大会通过	218	32.6	(202, 300)	96.82	3.7
2457	青龙管业	2:股东大会通过	223	9.14	(838, 900)	95.51	4.0
600513	联环药业*	2:股东大会通过	258	12.25	(635, 400)	97.07	4.5
301025	读客文化@	2:股东大会通过	272	12.79	(1335, 1400)	103.23	3.0
688217	睿昂基因*#	2:股东大会通过	362	36.85	(125, 200)	93.36	4.5
2105	信隆健康	2:股东大会通过	366	6.37	(921, 1000)	99.84	4.0
301049	超越科技@	2:股东大会通过	528	23.11	(215, 300)	95.22	4.4
688046	药康生物*#	1:董事会预案	131	20.46	(1641, 985)	104.28	2.5

---

可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

转债名称	转债最新价	双低值
花王转债	102.149	101.85
起步转债	95.222	103.33
思创转债	105.102	106.38
全筑转债	97.032	107.53
红相转债	103.5	109.09
大秦转债	117.975	118.08
亚药转债	115.498	121.9
海澜转债	123.523	123.59
博世转债	111.774	123.73
岭南转债	112.8	125.6
海亮转债	120.729	125.82
张行转债	107.783	125.93
招路转债	126.23	126.68
中装转2	108.11	127.61
孚日转债	124.886	128.38
华源转债	129.3	129.08
文科转债	106.853	129.27
平煤转债	129.118	129.97
三房转债	103.771	130.65
亚泰转债	121.518	130.82

---

四因子策略

策略依据：

• 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

• 换手率（>2%）

• 剩余规模（<5亿）

• 去除公告强赎的可转债

转债名称	转债最新价	四因子	5日换手率	剩余规模
起步转债	95.222	99.28	2.88	2.585
花王转债	102.149	102.0	11.55	2.232
全筑转债	97.032	102.28	10.44	3.84
海环转债	119.277	125.79	4.08	4.585
亚泰转债	121.518	126.17	4.65	4.61
湖广转债	118.392	128.45	6.77	3.68
蒙泰转债	117.004	128.51	5.33	3.0
京源转债	116.922	128.65	2.51	3.325
东宝转债	116.172	128.66	2.62	4.55
晨丰转债	124.879	128.96	2.47	4.149
合兴转债	114.156	129.01	2.98	2.999
华源转债	129.3	129.19	24.09	2.247
百畅转债	113.203	129.4	2.51	4.2
凯中转债	127.3	129.47	8.61	4.02
丰山转债	118.381	129.58	3.02	4.993
汇通转债	108.303	129.66	2.07	3.6
泰福转债	123.438	130.41	2.66	3.349
博汇转债	117.677	130.77	2.7	3.97
宏丰转债	125.86	130.9	3.7	3.21
超达转债	128.56	131.04	12.62	4.53

---

网格策略

策略依据：

• 价格低（< 150）

• 溢价低（< 41）

• 波动大（科创+创业）

• 换手率高

• 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行

转债名称	转债最新价	转股溢价率	5日换手率
深科转债	145.814	0.97	139.06
思创转债	105.102	1.28	3.69
百洋转债	138.8	1.52	12.18
耐普转债	138.262	4.12	15.89
力诺转债	133.0	4.37	9.58
超达转债	128.56	4.96	12.62
红相转债	103.5	5.59	1.99
会通转债	127.531	7.35	2.84
测绘转债	149.501	8.73	21.21
祥源转债	132.4	9.76	9.06
锦鸡转债	138.115	9.91	71.56
中辰转债	128.399	10.02	3.61
宏丰转债	125.86	10.08	3.7
温氏转债	125.2	10.26	1.38
水羊转债	134.133	10.71	1.97
普利转债	130.919	11.6	8.79
博世转债	111.774	11.96	1.51
万讯转债	143.226	12.93	2.68
奕瑞转债	128.998	13.48	8.73
聚飞转债	134.5	13.75	6.85

---

网格策略-换手排行

转债名称	转债最新价	转股溢价率	5日换手率
深科转债	145.814	0.97	139.06
锦鸡转债	138.115	9.91	71.56
聚隆转债	138.501	26.14	21.9
测绘转债	149.501	8.73	21.21
丝路转债	131.0	33.0	17.77
耐普转债	138.262	4.12	15.89
金沃转债	127.318	20.09	14.82
纽泰转债	141.96	22.35	13.78
超达转债	128.56	4.96	12.62
百洋转债	138.8	1.52	12.18
博瑞转债	129.207	28.36	11.15
富仕转债	119.387	34.31	11.04
恒锋转债	135.23	20.64	9.62
力诺转债	133.0	4.37	9.58
祥源转债	132.4	9.76	9.06
普利转债	130.919	11.6	8.79
奕瑞转债	128.998	13.48	8.73
应急转债	120.26	35.04	8.01
长信转债	139.1	22.67	7.53
银信转债	136.199	16.58	7.2

---

最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

请帮忙点赞，分享和在看，谢谢！~

如有低频量化的交流，请留言，谢谢！~