量化交易入门笔记-多股票持仓策略

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同时操作多只股票
价格高于5天平均价*1.008，则买入
价格小于5天平均价*0.996，则卖出
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import jqdata

def initialize(context):
    """初始化函数"""
    # 设置要操作的股票池
    g.stocks = ['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000004.XSHE', '000005.XSHE']
    # 设定基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权
    set_option('use_real_price', True)
    
    
def handle_data(context, data):
    """单位时间调用函数"""
    # 循环每只股票
    for security in g.stocks:
        # 得出股票之前5天的均价
        vwap = data[security].vwap(5)
        # 得到上一时间点股票平均价
        price = data[security].close
        # 得到当前资金余额
        cash = context.portfolio.cash
        # 如果上一时间点价格小于5天平均价格*0.996，并且持有该股票，卖出
        if price < vwap * 0.996 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
            # 下单卖出
            order(security, -500)
            # 记录这次卖出
            log.info('卖出股票 %s' % (security))
        # 如果上一时间点价格大于5天平均价*1.008，并且有现金余额，买入
        elif price > vwap * 1.008 and cash > 0:
            # 下买入单 
            order(security, 500)
            # 记录这次买入
            log.info('买入股票 %s' % (security))

回测结果:

注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！