A股风格因子看板 (2023.12第12期)

该因子看板跟踪A股风格因子,该因子主要解释沪深两市的市场收益、刻画市场风格趋势的系列风格因子,用以分析市场风格切换、组合风格暴

露等。

今日为该因子跟踪第12期,指数组合数据截止日2023-11-30,要点如下

  1. 近1年A股风格因子检验统计如下:

A股风格因子看板 (2023.12第12期)_第1张图片

  1. 近1年A股风格因子收益走势如下:

A股风格因子看板 (2023.12第12期)_第2张图片

  1. 近1月SW801140 (申万轻工制造) 与市场基准指数 (SHO00985) 组合因子暴露对比如下:

A股风格因子看板 (2023.12第12期)_第3张图片

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