python炒股自动化（0），申请券商API接口

上次发了量化交易接口的区别，发现很多人根本不知道券商提供的API交易接口，这里补充一篇，关于券商接口的介绍。

现在市面上可以给个人账户接入的股票交易接口，用的最多的也就是QMT和Ptrade，以前接入量化交易需要机构或者百万千万资产的门槛，现在已经对个人开放了，几乎无门槛，做股票的都能开，找对了渠道就行，去当地营业部或者网上自助开通的肯定不行，交易费率都差很多，默认的万3的费率，来回交易几次就相差大几百几千的。

程序交易对普通散户来说主要门槛就是程序的编写，不过既然关注到程序交易了，一般的程序基础总是了解一些的，只要会一些基本的逻辑判断也能应付了，这也是本系列教程的初衷，先入门，实现基本的条件判断执行交易，策略的提高需要不断的摸索完善，量化交易的重点是策略，程序只是辅助。

不会编程也没事，两种客户端都有内置的常用策略，改改参数就能用。比如趋势、网格、套利、涨停抢板、盘口扫单等等，有极速柜台的几微秒速度，这些内置策略相比普通交易有很大优势，

股票量化程序化交易接口

两种客户端的程序编写都是python语言，上手简单无门槛，支持库强大，大量数据条件取结果用最常用的pandas库，一秒出结果。

股票量化程序化交易接口

其中QMT支持股票、基金、可转债、期权、期货等，还支持VBA语言，自带了很多不同类型的策略可以参考，QMT在本地运行，灵活方便，随意添加各种支持库，简版的QMT可以用你熟悉的开发环境，比如pycharm，想怎么折腾都行，甚至是开发个自己用的股票客户端。

股票量化程序化交易接口

Ptrade是代码写好，策略运行是在券商服务器上的，本地电脑可以关机，优点是稳定性好延迟极低，缺点是灵活性不高，不能读取外部文件，只能使用有限的几个支持库，一般适合稳定成熟的策略，只需要简单的判断执行就可以，复杂的需要和本地文件交互的策略不适合用Ptrade。

股票量化程序化交易接口

上回也说到，本系列以了解入门为主，主要是了解量化交易，程序交易的概念，在下一个系列中，我会详细讲到程序的编写方面，照猫画虎就行，零基础编写一些简单的交易程序，下一系列可以看做是plus版，感兴趣的朋友可以关注我，一起学习，共同进步。

对股票量化程序化自动交易感兴趣的朋友可以关注我，有任何相关问题也可以留言讨论或者私信与我交流

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