函数上穿CrossOver与下跌CrossUnder，其实是很方便的一对函数术语，调用也很简练。可怎么说呢，这两我一般不怎么喜欢用，不是因为什么不好，只是个人习惯而已。这两函数算法没什么好说的，看字面意思都明白了，具体用代码怎么表达呢，我们来看看这代码编写的，如下：
函数CrossOver代码：
Params
NumericSeries Price1(1); //声明数值序列参数Price1，初始值为1.//
NumericSeries Price2(1); //声明数值序列参数Price2，初始值为1.//
Vars
Bool Con1(False); //声明布尔型变量Con1，初始判断为假。//
Bool PreCon(False); //声明布尔型变量PreCon，初始判断为假。//
Numeric Counter(0); //声明数值变量Counter，初值为0.//
Begin
If(Price1 > Price2) //假如价格Price1 大于Price2.//
{
Counter = 1;//变量Counter值等于1.//
Con1 = Price1[1] == Price2[1]; // 前一价格Price1等于前一价格Price2，把这两价格赋值给布尔型变量Con1//
While (Con1 and Counter < CurrentBar)//这也是一个循环语句，当布尔型变量Con1为真，并且Counter值小于当前k线索引值。//
{
Counter = Counter + 1; //变量Counter = 前一个Counter值 +1//
Con1 = Price1[Counter] == Price2[Counter];//布尔型变量Con1值随着变量Counter值变化了，即Counter值月大，k线的价格往回倒腾数位越多。//
}
PreCon = Price1[Counter] < Price2[Counter];//当k线返回索引价格Price2大于价格Price1时，把数值赋值给布尔型变量PreCon。这些运算符的先后顺序，跟数学运算符差不多，一般都是先乘除后加减(* / + -)，次判断大小（<>），最后才是赋值（=）//
Return PreCon;//把布尔型变量值PreCon返回给主函数。//
}Else//就是假如价格Price1小于或等于Price2时。//
{
Return False; //返回给主函数是一个错误值，也就是没有值反馈回去了。//
}
End
看着不难吧，也是一步步翻译下来，就是同一根k线上，依据不同算法当价格1大于价格2了，比如均线10与均线120，在同一根k线上，体现出来是不一样的吧，所以才有了这上穿和下跌的。
函数CrossUnder代码，解读其实是一样的，就是条件改一下，价格Price1小于Price2时，怎么处理，如下：
Params
NumericSeries Price1(1);
NumericSeries Price2(1);
Vars
Bool Con1(False);
Bool PreCon(False);
Numeric Counter(0);
Begin
If(Price1 < Price2)
{
Counter = 1;
Con1 = Price1[1] == Price2[1];
While (Con1 and Counter < CurrentBar)
{
Counter = Counter + 1;
Con1 = Price1[Counter] == Price2[Counter];
}
PreCon = Price1[Counter] > Price2[Counter];
Return PreCon;
}Else
{
Return False;
}
End
解读完这两函数，我们可以调用KD指标直接试着做一个简单的程序化，看用这两函数与不用这两函数，交易时可有差异的。第一个用这两函数的代码及结果，如下：
Params
Numeric Length(14);
Numeric SlowLength(3);
Numeric SmoothLength(3);
Vars
NumericSeries HighestValue;
NumericSeries LowestValue;
NumericSeries KValue;
Numeric SumHLValue;
Numeric SumCLValue;
NumericSeries DValue;
Bool condition1;
Bool condition2;
Begin
HighestValue = HighestFC(High, Length);
LowestValue = LowestFC(Low, Length);
SumHLValue = SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);
SumCLValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength);
If(SumHLValue <> 0)
{
KValue = SumCLValue/SumHLValue*100;
}Else
{
KValue = 0;
}
DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
If(!CallAuctionFilter()) Return;
condition1 = CrossOver(KValue[1],DValue[1]);
condition2 = CrossUnder(KValue[1],DValue[1]);
If(MarketPosition <>1 And condition1)
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition <> -1 And condition2)
{
SellShort(1,Open);
}
End
第二个，不用那两函数的，代码及结果如下：
Params
Numeric Length(14);
Numeric SlowLength(3);
Numeric SmoothLength(3);
Vars
NumericSeries HighestValue;
NumericSeries LowestValue;
NumericSeries KValue;
Numeric SumHLValue;
Numeric SumCLValue;
NumericSeries DValue;
Begin
HighestValue = HighestFC(High, Length);
LowestValue = LowestFC(Low, Length);
SumHLValue = SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);
SumCLValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength);
If(SumHLValue <> 0)
{
KValue = SumCLValue/SumHLValue*100;
}Else
{
KValue = 0;
}
DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition <>1 And KValue[1] > DValue[1])
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition <> -1 And KValue[1] < DValue[1])
{
SellShort(1,Open);
}
End
上下两图对比看到了吧，基本是没有差别的，这也是为什么我一般懒得用它们的原因。当然你们要是不相信可以直接试对比一下的，这两函数用的时候记得声明为布尔型的就可以。很简单吧，代码没有我们想像的那么难，自己做程序化的交易也不是很难的，算法（即交易买卖规则）才是灵魂。