K线交易法则：阿尔法战法——第一章（连载）

​笔者主要以连载的方式系统的分享自己的交易心得，希望投资者朋友通过阅读后结合对市场的理解构建自己的交易系统。共十章，不定期更新。

第一章——引言

何为阿尔法?阿尔法，alph，即a，希腊字母表的第一个字母;有第一个、开端，最初的含意。在投资领域，其代表超额收益，阿尔法狗的出现，赋予其智能的涵义;因此而命名，是希冀成为金融投资交易行业的领导者。

一场＂人机大战”，在围棋业界引发巨大震动的同时，也重新引起人们对人工智能的强烈关注。科技界正在为技术进步欢呼之时，投资领域早已将人工智能引入到实际交易中，并因此获得的不菲收益。事实上，当交易遇上人工智能，“智能交易员”只需要做出比人类正确概率高一点的判断，看的比人类远点，犯错概率比人类低一点似乎就够了……

事实上，交易早就运用到类似的阿尔法狗交易，最基础最简单的是以约翰墨菲的《期货市场技术分析》为代表，仅通过数学知识作为辅助，由交易员识别信号，交易下单的动作还是由人工来完成。第二层以丹尼斯的《海龟交易法则》为代表，主要涉及到均值、方差和正态分布的数学内容，策略上也更有科学性。更高一层是交易信号的整合上，会涉及到对回归分析、神经网络、支持向量机等传统技术指标进行整合，同时还需要考虑到金融数据的时间特征，使用滚动优化来获取样本外的测试结果。

因此，量化交易一直被视为与机器相似的交易方式，其最大的特点就是可以克服人类本能的恐惧、贪婪和侥幸心理，做决策时不会受情绪和心理因素的干扰。

此外，投资做出决策可以运用多个策略模型，对全市场各种信息进行实时监控，一旦出现合适的机会，能瞬间克服情绪干扰，准确地按下交易指令。如此看来，量化交易与传统人为主动交易其实都是基于经济、金融的基本原理，若能相互结合、扬长避短，这画面就太美好了。因为，量化投资本质上是将人的投资策略用计算机来实现。计算机有强大的信息处理能力，在信息广度上具有优势。主动投资则具有前瞻性，在信息深度上具有优势。

那阿尔法战法到底是什么呢?众所周知，在金融市场上，有很多实现盈利的方法，有做基本面的，有做技术的，而阿尔法战法主要是从技术上出发，而技术有做左侧交易的，有做右侧交易的。经过多年的量化和实战结果，我们倾向于选择右侧，倾向于顺势交易，如何通过系统来判断是否是趋势(如下图)就显得至关重要，那么阿尔法战法会通过EMA均线来帮助我们判断趋势，判断多空的力量。

未完待续

目录

第一章    引言

第二章    总述

1、顺势交易的重要性

2、选择EMA的优势

第三章    系统的软件设置

1、参数选择

2、软件设置

第四章    系统的周期选择

1、5分钟周期的运用

2、15分钟的周期运用

第五章    规律性

1、一天必碰20

2、两天必碰50

第六章    系统在震荡行情中的运用

1、如何操作震荡行情

2、怎样用系统判断是震荡行情

第七章    系统在趋势行情中的运用

1、如何操作趋势行情

2、怎么用系统判断趋势行情

第八章    Dua Time Frame系统

1、原理

2、用法

第九章    系统和对冲的结合运用

1、对冲定义

2、对冲策略和系统的结合使用

第十章    系统的维护与优化

1、系统的维护

2、系统的优化