什么样的条件才会造就这样疯狂的末日期权？

今天带你了解什么样的条件才会造就这样疯狂的末日期权？末日期权一般是指期权合约快到期的一周或者最后三天，当然最后一天就是末日期权的疯狂。

末日期权是指那些接近到期日的期权。

由于剩余时间较短，这些期权的时间价值通常非常低，主要价值来自于期权的内在价值，即当前标的资产价格与行权价格的差额。

末日期权特点包括：

1.高波动性：随着到期日的临近，期权的价格可能会因为标的资产价格的微小变动而产生较大的波动。

2.低成本：由于时间价值几乎为零，末日期权的购买成本相对较低。

3.快速反应：交易者需要迅速做出决策，因为时间紧迫，市场情况的任何变化都需要快速反应。

4.风险和机会并存：尽管入场成本较低，但末日期权的风险和潜在收益都相对较高，适合那些寻求快速盈利并愿意承担相应风险的交易者。

简而言之，末日期权是高风险、高回报的交易工具，适合经验丰富的交易者在短时间内寻求潜在的快速利润。

什么样的条件造就末日期权？

首先肯定是要有股市行情的配合，这就需要对未来一两天行情的判断，比如周末出的毛一站消息，如果到行权日当天，大盘能有0.4%左右的波动，50ETF能有一分钱以上的涨跌波动，对应的平值和实值合约每张至低涨100元。

如果在未来两天你依旧看多，以很低的成本买进一个虚值合约，比如购8月3000，现价78元，到盘中随标的波动涨至实值，50ETF再涨0.001，该合约内在价值即涨10元，翻倍只用50ETF涨0.037，在50ETF的期权世界，翻倍不是梦想。

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