随机过程【张颢】第一章

学习目标

随机过程主要研究多个随机变量之间的联系。

主要分为两个大类：

一，线性相关

对线性相关的研究主要从以下方面：

（1）从时域角度

（2）从频域角度

主要研究一个重要的过程：

（3）高斯过程

二，马尔可夫性

主要学习：

（1）离散时间的马尔可夫链

（2）连续时间的马尔可夫链

还会学习一个典型的过程（最简单、应用最广泛的马尔可夫过程）：

（3）泊松过程

三，鞅（研究较少，主要用在金融方面）