机器学习笔记_回归_4: 最小二乘问题(3)

LARS回归

  • 引:
    LASSO: 不等式约束的最小二乘方法:功能:收缩:对入选的少量参数计算;选择

minx||yy^||22 subject.to||x||1=i=1n|xi|q

Lasso中需要计算不同 λ β^LASSO(λ) :通过交叉验证, Cp 统计量等方法选择参数 λ

  • 计算方法(求解稀疏矩阵)

  • shooting算法

  • LARS(角回归修正)=>不合适大规模数据算法 (paper:owl-qn)=>owl-qn

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