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机器学习笔记_回归_4: 最小二乘问题（3）

LARS回归

  • 引:
    LASSO: 不等式约束的最小二乘方法：功能：收缩：对入选的少量参数计算；选择

minx||y−y^||22 subject.to||x||1=∑i=1n|xi|≤q

Lasso中需要计算不同 λ 的 β^LASSO(λ) :通过交叉验证, Cp 统计量等方法选择参数 λ

  • 计算方法(求解稀疏矩阵)

  • shooting算法

  • LARS(角回归修正)=>不合适大规模数据算法 (paper：owl-qn)=>owl-qn

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