拉格朗日乘子法和KKT条件

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拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier)和KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件是求解约束优化问题的重要方法,在有等式约束时使用拉格朗日乘子法,在有不等约束时使用KKT条件。前提是:只有当目标函数为凸函数时,使用这两种方法才保证求得的是最优解。

对于无约束最优化问题,有很多经典的求解方法,参见无约束最优化方法。

拉格朗日乘子法

转换为

系数λi称为拉格朗日乘子。

下面看一下wikipedia上是如何解释拉格朗日乘子法的合理性的。

现有一个二维的优化问题:

我们可以画图来辅助思考。

拉格朗日乘子法和KKT条件_第1张图片

绿线标出的是约束g(x,y) = c的点的轨迹。蓝线是f的等高线。箭头表示斜率,和等高线的法线平行。

从图上可以直观地看到在最优解处,f和g的斜率平行。

             λ ≠ 0

一旦求出λ的值,将其套入下式,易求在无约束极值和极值所对应的点。

 = 

新方程在达到极值时与相等,因为达到极值时总等于零。

KKT条件

对于带约束优化问题

KKT条件指出,在最优解处X*应该满足:

拉格朗日乘子法和KKT条件_第2张图片


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