拉格朗日 次梯度法

对于非线性约束问题:



若非线性约束于求导,则不能用K-T求解该问题,可考虑用拉格朗日次梯度法。

它的拉格朗日松弛模型为:



对于拉格朗日乘子,应用次梯度法的迭代公式为:


其中


的一个可行解,并且,


可以证明序列收敛于或收敛于的一个点。


用次梯度法实际求解时,发现对于线性规划问题,其效果并不好,对偶间隙过大,貌似次梯度法中的参数设置比较靠经验

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