用Python计算风险衡量指标CVaR(Conditional Value at Risk)和MMVaR(Mark to Market Value at Risk)
CVaR(ConditionalValueatRisk),即条件风险价值,是一种衡量金融资产或投资组合风险的方法。它提供了比传统的VaR(ValueatRisk)更全面的风险评估,是在给定置信水平下,当金融资产或投资组合的损失超过VaR值时,平均损失的期望值。CVaR不仅考虑了在给定置信水平下的潜在最大损失(VaR),而且还衡量了超过这个阈值的平均损失,从而提供了关于极端损失的更多信息。ES(Ex