VECM

【Mquant】7：构建价差套利(三) ——空间误差校正模型

文章目录1.上节回顾2.纯碱价差套利3.什么是协整性分析4.通过协整性检验5.空间误差校正模型（VECM）6.构建交易策略7总结1.上节回顾【Mquant】6：构建价差套利(二)上节带领大家编写了统计套利均值回归的程序
m 宽·2023-12-22 05:00

R语言ECM误差修正模型、均衡修正模型、受限VECM、协整检验、单位根检验即期利率市场数据

全文下载：http://tecdat.cn/?p=29221传统上，协整的测试是在非常长的时间内进行的，本案例研究A测试了1960-2010年期间T-Bill利率和国债收益率之间的平衡。但是作为量化主义者，我们必须在市场数据中寻找共同运动。现货曲线银行提供每日收益率曲线数据。考虑长时间框架的小窗口是有意义的。2013年5月至2015年5月的两年窗口期（以下图表）。•所有数据从2005年1月至201
·2022-10-10 15:00

Matlab用向量误差修正VECM模型蒙特卡洛Monte Carlo预测债券利率时间序列和MMSE 预测

原文链接：http://tecdat.cn/?p=27246原文出处：拓端数据部落公众号此示例说明如何从VEC(q)模型生成MonteCarlo预测。该示例将生成的预测与最小均方误差(MMSE)预测和来自VEC(q)模型的VAR(q+1)模型的预测进行比较。假设具有H1Johansen形式的VEC(2)模型恰当地描述了由1954年至1994年的年度短期、中期和长期债券利率组成的3D多元时间序列的动
拓端研究室·2022-07-05 07:20

R语言-误差修正模型的建立和结果解读

@TOCVECM1.写作目的和写作结构目的之所以写这篇文章是因为在找寻相关系数解读的资源中，对这方面的介绍比较少，多为专业性的代码分析过程，本人初次使用VECM，根据R语言对系数解读有一定困难，所以当问题解决后记录下过程文章内容结构本文以短期跨境资本流动的影响因素为例
24442552·2022-03-05 07:42

vector练习

此程序为降序templateboolcmp(constTx,constTy){if(x>y)return1;elsereturn0;}intmain(){vectorvecm;vecm.push_back
cheshulin·2013-08-19 20:57
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