【鲁棒优化论文学习】Scarf上界的一个推广(Distribution-free Inventory Risk Pooling in a Multi-location Newsvendor)
1.Scarf上界的一个推广这里worst-case分布之所以是“6点分布”，就在于每个(⋅)+(\cdot)^+(⋅)+可以拆成两种情况，一共3个(⋅)+(\cdot)^+(⋅)+，进而给出六点分布。2.证明技巧首先，通过简单的对偶，问题可以写为：（均值m1,m2m_1,m_2m1,m2、方差σ1,σ2\sigma_1,\sigma_2σ1,σ2为已知，其它为变量）将每个min\minmin拆