jOpenExchg 更新了集合竞价代码

这一版本中的集合竞价算法完全被重写了，原因是找到了一个非常简洁高效的新算法。

 

1. 从买盘最高价开始，逐个去吃掉最低价开始的卖单，一直到不可成交为止。

 

2. 如果步骤1无法产生任何成交，表明订单簿一开始就不处于交叉状态，不能单靠集合竞价产生价格，算法终止。否则记住最后一笔成交的买盘价格LB，最后一笔成交的卖盘价格LS。【我们有LB >= LS 成立】

 

3.得到这时幸存卖盘的最低价（队首价格） HS。如果不存在卖盘，令HS = +∞ ；得到此时幸存买盘的最高价（队首价格）HB。如果不存在买盘，令HB = -∞

【我们有HS >= HB, LB>=HB, HS >= LS 成立】

 

4. P1 = MIN(LB, HS), P2 = MAX(LS, HB)。

【我们很容易证明 P1 >= P2 成立，方法是画一个2X2的矩阵，上面一行填写 LB, HS， 下面一行填写LS, HB， 上面一行的每一个元素都>=下面一行的任何一个元素】

 

5. 如果 P1 == P2 则此即唯一的集合竞价价格； 

 

如果P1 > P2，那么我们就得到了可供下一步比较P1， P2档位上未成交量的那一对集合竞价价格

 

算法的正确性可以在数学上严格证明，但这里就不写出来了。