量化金融策略开源框架：QUANTAXIS

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作者：余天，yutiansut 2015 创始人，QUANTAXIS 开发者。

QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案，是一个从数据爬取、清洗存储、分析回测、可视化、交易复盘的本地一站式解决方案。 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作。

1. 功能

1.1 行情服务

1.1.1 股票/期货/期权/美股/外汇/宏观的历史/实时行情(日线/分钟线/tick/实时五档)服务

例：最新交易价格

1. QA.QA_util_log_info('最后一次交易价格')

2. QA.QA_util_log_info('参数为列表')

3. data=QA.QAFetch.QATdx.QA_fetch_get_stock_latest(['000001','000002'])

6. QA.QA_util_log_info('参数为一只股票')

7. data=QA.QAFetch.QATdx.QA_fetch_get_stock_latest('000001')

1.1.2 财务/基本面/宏观数据

例：现金及现金等价物净增加情况

1. '154现金的期末余额': 'cashEndingBal',

2. '155现金的期初余额': 'cashBeginingBal',

3. '156现金等价物的期末余额': 'cashEquivalentsEndingBal',

4. '157现金等价物的期初余额': 'cashEquivalentsBeginningBal',

5. '158现金及现金等价物净增加额': 'netIncreaseOfCashAndCashEquivalents',

1.1.3 自定义数据源的数据

例：QUANTAXIS WEB 爬虫

1. git clone https://gitee.com/yutiansut/QUANTAXIS_WEBDRIVER/

1.2 数据运维服务

一键更新,WINDOWS开启自动脚本，数据自动更新

1.3 分析服务

1.3.1 专门为A股股票数据适配的数据结构

例：取多个股票的数据

1. QA.QA_fetch_stock_day_adv(['000001','000002'],'2017-01-01','2017-10-01')

2. In [6]: QA.QA_fetch_stock_day_adv(['000001','000002'],'2017-01-01','2017-10-01')

3. Out[6]: QA_DataStruct_Stock_day with 2 securities

1.3.2 精心为A股指标计算适配的指标类

例：获取某一个时刻的某个股票的某个指标值

1. inc.get_indicator('2018-01-12','000001','WR1')

3. WR1    48.148148

4. Name: (2018-01-12 00:00:00, 000001), dtype: float64

1.4 可扩展事件驱动框架

QUANTAXIS的事件框架是一个多线程架构:

1. QUANTAXIS/QAENGINE

3. QAENGINE分三个部分

5. - QAEvent

6. - QATask

7. - QAThread

8. (可扩展 ProcessEngine/AsyncioEngine)

事件的核心可以简单理解为一个带队列的线程(进程/协程),将事件分类,做成生产者消费者模式,通过队列传递任务

1.5 回测服务

1.5.1 股票/日内t0/ 的日线/分钟线级别回测

例：风险分析模块

1. R=QA.QA_Risk(ACCOUNT,benchmark_code='000300',benchmark_type=MARKET_TYPE.INDEX_CN)

3. #< QA_RISK ANALYSIS ACCOUNT-Acc_50wle3cY >

5. R()

6. # R() 是一个datafram形式的表达结果

7.    account_cookie    annualize_return    max_dropback    portfolio_cookie    profit    time_gap    user_cookie        volatility

8. 0    Acc_50wle3cY    -0.000458            0.00012         Portfolio_oAkrKvj9    -0.000011    6        USER_l1CeBXog    64.696986

10. R.message

12. {'account_cookie': 'Acc_50wle3cY',

13. 'annualize_return': -0.0004582372482384578,

14. 'max_dropback': 0.00012000168002352033,

15. 'portfolio_cookie': 'Portfolio_oAkrKvj9',

16. 'profit': -1.1000154002127616e-05,

17. 'time_gap': 6,

18. 'user_cookie': 'USER_l1CeBXog',

19. 'volatility': 64.69698601944299}

1.6 实盘

1.6.1 股票(实盘易) 1.6.2 期货(python3 CTP win/mac/linux)

1.7 网站HTTP服务

1.7.1 网站后台标准化接口

quantaxis 采用前后端分离的模式开发,所以对于后端而言 是一个可以快速替换/语言随意的部分.只需要按照规则设置好REST的url即可

2. 安装和部署

2.0 安装说明

2.2 部署式安装

1. pip install quantaxis -U

2.3 本地代码 

1. git clone https://github.com/quantaxis/quantaxis --depth 1

3. cd quantaxis

5. pip install -e .

2.4 代码提交式安装

• fork QUANTAXIS 到你的github账户

1. git clone https://github.com/你的账户名/quantaxis

3. 回测Webkit插件概览

4. QUANTAXIS 标准化协议和未来协议

QUANTAXIS-Stardand-Protocol 版本号0.0.8 

5. 电脑配置推荐

推荐配置: 6代以上CPU+ 16/32GB DDR3/DDR4内存+ 256GB以上SSD硬盘 最低配置: 支持X64位的CPU 因为在存储本地数据的时候,需要存储超过2GB的本地数据,而32位的MONGODB最高只支持2GB左右的数据存储,因此最少需要一个X64位的CPU 如果SSD资源够用,尽量将数据存储在SSD中,增加wiretiger写盘的速度 如果是阿里云/腾讯云的服务器,请在最初的时候 选择64位的操作系统

GitHub开源地址

1. https://github.com/QUANTAXIS

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