Andrew Ng机器学习课程10

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a example

如果hypothesis set中的hypothesis是由 d 个real number决定的,那么用64位的计算机数据表示的话,那么模型的个数一共有 k=264d ,那么训练样本的数量由上一节课的公式可推出训练样本的数量为:

mO(dγ2log1δ)
。为保证ERM在这样的hypothesis set上能够达到一定的error bound,训练样本的数量需要达到上式得要求。


VC dimension

假定有d个点的数据集S,hypothesis set H能够shatter(打散)S,即将S中的数据点分为任意的标签,就说H 能 shatter S 。二维平面上的没有线性分类器能够shatter 4个数据点的。
然后定义了VC dimension,指的就是H能够打散的S中的最大数据点数,只要存在就行,不一定包含所有这些数据点(比如在一条直线上)的情况。再解释就是,只能shatter VC dimension个数据点,而不能shatter 任意一个增加一个的数据点。推广一下,对于n维度的线性分类器,其VC dimension是n+1。

对于hypothesis set 可以有无限多个hypothesis,但是能够shatter的数量却是有限的VC dimension,这就可以用来给出一个generalization error bound,解释学习算法的有效性。得出m的阶数必须至少跟vc dimension d的阶数相同。实际上VC dimension大致跟参数的个数相近,或者呈线性关系。

问题:为何SVM不过拟合?
具有large margin的classifier通常有较低的VC dimension,主要是因为具有这样large margin的hypothesis能够shatter的点数要比正常的要少,也就说明了VC dimension较少。 而在理论上数学上的分析,large margin使得模型的VC dimension有一个upper bound,而且这个upper bound跟X的维度无关,也就说即使将X转换为无限维度,也不影响其VC dimension。


算法横向连接:

logistic regression 和SVM都是两种对empirical risk minimization 算法的近似。其实就是选择误差函数是那种,我记得台大林轩田的解释就比较清楚,回过头来再看看。


Model Selection

比如choose the 多相似的次数,局部线性回归中的窗口宽度,或者是SVM中的L1 regularizer的C的大小等。
下面将如何进行选择:
比较所有的model中training error最小的?too stupid
hold-out cross validation:
70%作为training set,然后30%作为validation set,或者交叉验证等。通常样本数据是非常宝贵的,比较难的的,对于留出30%的数据来进行model selection是比较浪费的。
k-fold CV
将所有的数据分为k个部分,

leave one out CV,当数据量非常少时,才进行这样的操作,训练时间比较长。

VC dimension的这个bound实际上是非常loose的,只具有指导意义。


feature selection

forward search algorithm:
贪婪算法类似,每次选择剩余中最好的特征,从一个开始,选择最好的validation error的feature,然后加入F中,然后从剩余的中在寻找与F中已有的合在一起具有最好的validation error的特征加入F中,就这样一步一步的选出k个最好的特征。

这个算法被叫做wrapper feature selection,

backward search algorithm:
每次从F中删除一个最没用的特征

这不一定能找到最好的特征子集。对于文本特征,特征特别多,

filter feature selection method
对于特征 xi 对于y的影响度,比如相关度,correct( xi,y ),MI( xi,y ),定义可以参看《数学之美》中的一些文本处理的章节。K-L divergence,mutual information,两者之间的p(x,y)与p(x)p(y)的KL divergence,如果是比较大,则x能够tell一些y的information,如果不相干,或者独立,则两者距离特别近,,选择k个最大相关度或者互信息的特征,而k的选择依然是通过cross validation来选择,top 1,top 2,等等


2015-9-11 艺少

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